PortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTUS и EPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HTUS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.97%
136.23%
HTUS
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTUS:

0.42

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

HTUS:

0.80

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

HTUS:

1.13

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

HTUS:

0.40

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

HTUS:

2.04

EPI:

0.08

Индекс Язвы

HTUS:

4.75%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

HTUS:

23.12%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

HTUS:

-47.47%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

HTUS:

-9.18%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -0.97%.


HTUS

С начала года

-5.10%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-4.31%

1 год

10.13%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.25%

5 лет

23.23%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTUS и EPI

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии HTUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTUS: 0.97%
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTUS и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTUS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTUS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTUS: 0.42
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино HTUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTUS: 0.80
EPI: 0.17
Коэффициент Омега HTUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTUS: 1.13
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара HTUS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HTUS: 0.40
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина HTUS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTUS: 2.04
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.04
HTUS
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и EPI

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.76%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTUS
Hull Tactical US ETF
18.76%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и EPI

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-11.55%
HTUS
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и EPI

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.89%
8.03%
HTUS
EPI