Сравнение HTUS с EPI
HTUS (Hull Tactical US ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - HTUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. HTUS is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.94%/yr vs 8.66%/yr for EPI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HTUS charges 0.96%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции HTUS превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 12.94% против 8.66% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
EPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.02M | $16.66M | $20.82M | |
| $562.33K | $518.25K | $624.71K |
Сравнение доходности по годам HTUS и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -6.01% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between HTUS and EPI is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between HTUS and EPI shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. EPI — Ранг доходности на риск
HTUS
EPI
Сравнение HTUS c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.14 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | -0.32 | +15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и EPI
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -66.21% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -15.69% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -21.89% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -21.89% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -50.29% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.16% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -18.62% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 6.72% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и EPI
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.47% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.69% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 15.32% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 16.28% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 20.27% | +1.25% |
Сравнение комиссий HTUS и EPI
HTUS берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и EPI
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and EPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTUS has higher volatility (3.96%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs EPI's -66.21%.
On 10-year performance, HTUS leads with 12.94% vs 8.66% for EPI. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.94% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.96% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.00% for EPI.
HTUS is categorized as Equity Hedged, while EPI is India Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.96% for HTUS and 0.84% for EPI.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор