Сравнение HTUS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HTUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или VTI.
Основные характеристики
| HTUS | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.23% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 40.38% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 14.99% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.56% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.75 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 25.53 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 12.58% |
| Макс. просадка | -47.47% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между HTUS и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и VTI
С начала года, HTUS показывает доходность 28.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и VTI
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и VTI
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 0.92% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и VTI
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и VTI
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.