Сравнение HTUS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HTUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTUS показывает доходность -3.45%, а VTI немного выше – -3.29%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.04% против 13.69% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и VTI
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HTUS vs. VTI — Ранг доходности на риск
HTUS
VTI
Сравнение HTUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.54 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.30 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и VTI
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и VTI
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -55.45% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -12.30% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -25.36% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -35.00% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.54% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -8.08% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и VTI
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.48% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.75% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 19.02% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.41% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.29% | +3.09% |