PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. HTUS is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.52%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTUS показывает доходность 11.33%, а VTI немного ниже – 11.20%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.52% против 15.05% соответственно.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between HTUS and VTI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.74

The correlation between HTUS and VTI shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTUS и VTI

Секторы
HTUS
VTI

Технологии

35.6%
33.5%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Промышленность

8.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

HTUS
35.6%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
VTI
9.2%

Промышленность

HTUS
8.3%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
VTI
4.7%

Энергетика

HTUS
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
VTI
2.3%

Недвижимость

HTUS
1.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HTUS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.33

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.18

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.17

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

14.62

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HTUS и VTI

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-55.45%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.92%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-19.30%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-25.36%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-35.00%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.72%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.03%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и VTI

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.96%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.13%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.17%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

17.40%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

18.30%

+3.15%

Сравнение комиссий HTUS и VTI

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и VTI

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HTUS and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 12.52% for HTUS. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 1.01% for VTI.

HTUS is categorized as Long-Short, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.03% for VTI.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор