PortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTUS и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HTUS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.97%
193.15%
HTUS
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTUS:

0.42

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

HTUS:

0.80

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

HTUS:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

HTUS:

0.40

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

HTUS:

2.04

VTI:

1.99

Индекс Язвы

HTUS:

4.75%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

HTUS:

23.12%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

HTUS:

-47.47%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

HTUS:

-9.18%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


HTUS

С начала года

-5.10%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-4.31%

1 год

10.13%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTUS и VTI

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии HTUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTUS: 0.97%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTUS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTUS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTUS: 0.42
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино HTUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTUS: 0.80
VTI: 0.80
Коэффициент Омега HTUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTUS: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара HTUS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HTUS: 0.40
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина HTUS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTUS: 2.04
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.47
HTUS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и VTI

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.76%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTUS
Hull Tactical US ETF
18.76%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и VTI

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-10.40%
HTUS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и VTI

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.89%
14.83%
HTUS
VTI