Сравнение SPY с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или HSTRX.
Корреляция
Корреляция между SPY и HSTRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPY и HSTRX
Основные характеристики
SPY:
1.75
HSTRX:
2.32
SPY:
2.36
HSTRX:
3.51
SPY:
1.32
HSTRX:
1.42
SPY:
2.66
HSTRX:
1.69
SPY:
11.01
HSTRX:
9.96
SPY:
2.03%
HSTRX:
1.25%
SPY:
12.77%
HSTRX:
5.39%
SPY:
-55.19%
HSTRX:
-14.31%
SPY:
-2.12%
HSTRX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 12.96% против 3.85% соответственно.
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
HSTRX
3.07%
2.21%
2.16%
13.13%
3.87%
3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и HSTRX
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и HSTRX
SPY
HSTRX
Сравнение SPY c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и HSTRX
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HSTRX в 2.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 2.83% | 2.91% | 2.55% | 2.14% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и HSTRX
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки HSTRX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и HSTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и HSTRX
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.