Сравнение HSTRX с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTRX и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у MINT с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 5.52% против 2.68% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTRX и MINT
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
HSTRX vs. MINT — Ранг доходности на риск
HSTRX
MINT
Сравнение HSTRX c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 12.69 | -10.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 24.85 | -21.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 9.78 | -8.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 28.78 | -23.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 237.55 | -218.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 12.69 | -10.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 5.76 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 2.84 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.42 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между HSTRX и MINT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и MINT
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MINT в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и MINT
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTRX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -4.62% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.16% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -2.42% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -4.62% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | 0.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.17% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.02% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и MINT
Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTRX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.09% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 0.17% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 0.36% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 0.58% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 0.95% | +5.01% |