PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSTIX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.50%
12.86%
HSTIX
SPLG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSTIX показывает доходность 25.60%, а SPLG немного выше – 26.18%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.24% соответственно.


HSTIX

С начала года

25.60%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

13.29%

1 год

31.19%

5 лет (среднегодовая)

14.42%

10 лет (среднегодовая)

12.25%

SPLG

С начала года

26.18%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.64%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.70%

10 лет (среднегодовая)

13.24%

Основные характеристики


HSTIXSPLG
Коэф-т Шарпа2.592.71
Коэф-т Сортино3.473.61
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара3.753.89
Коэф-т Мартина16.7617.55
Индекс Язвы1.89%1.87%
Дневная вол-ть12.26%12.11%
Макс. просадка-55.58%-54.50%
Текущая просадка-0.82%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSTIX и SPLG

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


HSTIX
Homestead Stock Index Fund
График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HSTIX и SPLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSTIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.592.71
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.473.61
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.50
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.753.89
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 16.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7617.55
HSTIX
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.71
HSTIX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и SPLG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.90%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%1.33%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и SPLG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-0.84%
HSTIX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и SPLG

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.96% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.98%
HSTIX
SPLG