Сравнение HSTIX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или SPLG.
Основные характеристики
| HSTIX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.29% | 26.89% |
| Дох-ть за 1 год | 36.37% | 37.56% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.48% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 12.15% |
| Макс. просадка | -55.58% | -54.50% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и SPLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и SPLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSTIX показывает доходность 26.29%, а SPLG немного выше – 26.89%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и SPLG
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и SPLG
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.89% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и SPLG
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и SPLG
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.85% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.