PortfoliosLab logo
Сравнение HSTIX с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSTIX и SCHB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
534.24%
579.27%
HSTIX
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTIX:

0.50

SCHB:

0.50

Коэф-т Сортино

HSTIX:

0.83

SCHB:

0.82

Коэф-т Омега

HSTIX:

1.12

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

HSTIX:

0.51

SCHB:

0.50

Коэф-т Мартина

HSTIX:

2.10

SCHB:

2.00

Индекс Язвы

HSTIX:

4.61%

SCHB:

4.84%

Дневная вол-ть

HSTIX:

19.40%

SCHB:

19.47%

Макс. просадка

HSTIX:

-55.58%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

HSTIX:

-9.86%

SCHB:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -6.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTIX имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции SCHB немного впереди с 11.47%.


HSTIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.82%

1 год

9.05%

5 лет

14.05%

10 лет

11.19%

SCHB

С начала года

-6.20%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-4.86%

1 год

9.14%

5 лет

14.69%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSTIX и SCHB

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTIX: 0.50%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTIX и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTIX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSTIX: 0.50
SCHB: 0.50
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSTIX: 0.83
SCHB: 0.82
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSTIX: 1.12
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSTIX: 0.51
SCHB: 0.50
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSTIX: 2.10
SCHB: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.50
HSTIX
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и SCHB

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SCHB в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.87%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.34%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и SCHB

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-10.35%
HSTIX
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и SCHB

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 14.15% и 14.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.15%
14.01%
HSTIX
SCHB