Сравнение HSTIX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или SCHB.
Основные характеристики
| HSTIX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.03% | 28.24% |
| Дох-ть за 1 год | 37.02% | 42.70% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 10.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.64% | 17.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 15.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.44 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 19.75 | 22.01 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 12.72% |
| Макс. просадка | -55.58% | -35.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и SCHB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и SCHB
С начала года, HSTIX показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 28.24%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.47% против 15.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и SCHB
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и SCHB
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SCHB в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.89% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.18% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и SCHB
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и SCHB
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 3.92% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.