Хотите сбалансировать вложение в HMC? У ETF ниже самая низкая корреляция с HMC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HMC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HMC.
Лучшие диверсификаторы для HMC
3 ETF имеют низкую корреляцию с HMC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 100 | Ultrashort Bond | HMC vs MINT | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 59 | Energy Equities | HMC vs XLE | |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 0.30 | 0.32 | — | 96 | Long-Short, Actively Managed | HMC vs CLSE | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 91 | Leveraged Equities, Semiconductors | HMC vs SOXL | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 91 | Semiconductors, Technology Equities | HMC vs SOXX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HMC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HMC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Verizon Communications Inc. (VZ) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. | -0.05 | 0.04 | 0.10 | 61 | Communication Services | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.14 | 0.21 | 78 | Energy | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.07 | 0.19 | 0.22 | 81 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 63 | Technology | |
| Progyny, Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 67 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HMC
Добавьте HMC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HMC