Хотите сбалансировать вложение в HMC? У ETF ниже самая низкая корреляция с HMC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HMC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HMC.
Лучшие диверсификаторы для HMC
1 ETF имеют низкую корреляцию с HMC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 100 | Ultrashort Bond | HMC vs MINT | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 95 | Semiconductors, Technology Equities | HMC vs SOXX | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 96 | Leveraged Equities, Semiconductors | HMC vs SOXL | |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 0.33 | 0.33 | — | 95 | Long-Short, Actively Managed | HMC vs CLSE | |
| Invesco Semiconductors ETF | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | HMC vs PSI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HMC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HMC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Verizon Communications Inc. (VZ) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. | -0.03 | 0.05 | 0.11 | 66 | Communication Services | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 65 | Technology | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 72 | Energy | |
| Progyny, Inc. | 0.10 | 0.16 | 0.23 | 59 | Healthcare | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 51 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HMC
Добавьте HMC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HMC