Хотите сбалансировать вложение в HMC? У ETF ниже самая низкая корреляция с HMC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HMC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HMC.
Лучшие диверсификаторы для HMC
4 ETF имеют низкую корреляцию с HMC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 100 | Ultrashort Bond | HMC vs MINT | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 63 | Energy Equities | HMC vs XLE | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 97 | Leveraged Equities, Semiconductors | HMC vs SOXL | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 97 | Semiconductors, Technology Equities | HMC vs SOXX | |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 0.32 | 0.33 | — | 95 | Long-Short | HMC vs CLSE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HMC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HMC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) (Technology), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 70 | Technology | |
| Verizon Communications Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 59 | Communication Services | |
| NVIDIA Corporation | 0.09 | 0.20 | 0.30 | 78 | Technology | |
| Oracle Corporation | 0.09 | 0.20 | 0.27 | 58 | Technology | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HMC
Добавьте HMC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HMC