PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLAL с BBOX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с BBOX.L

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L).

HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или BBOX.L.

Корреляция

Корреляция между HLAL и BBOX.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HLAL и BBOX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.78%
22.65%
HLAL
BBOX.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.15

BBOX.L:

-0.05

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.36

BBOX.L:

0.10

Коэф-т Омега

HLAL:

1.05

BBOX.L:

1.01

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.14

BBOX.L:

-0.03

Коэф-т Мартина

HLAL:

0.54

BBOX.L:

-0.11

Индекс Язвы

HLAL:

5.69%

BBOX.L:

11.28%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.39%

BBOX.L:

24.10%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

BBOX.L:

-48.58%

Текущая просадка

HLAL:

-12.53%

BBOX.L:

-34.67%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у BBOX.L с доходностью 7.53%.

HLAL

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-7.20%

1 год

2.39%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

BBOX.L

С начала года

7.53%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-2.72%

1 год

-1.21%

5 лет

7.72%

10 лет

5.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и BBOX.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBOX.L
Ранг риск-скорректированной доходности BBOX.L, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBOX.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBOX.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBOX.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBOX.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBOX.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c BBOX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HLAL: 0.15
BBOX.L: -0.01
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HLAL: 0.36
BBOX.L: 0.17
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HLAL: 1.05
BBOX.L: 1.02
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HLAL: 0.14
BBOX.L: -0.01
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HLAL: 0.54
BBOX.L: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BBOX.L равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и BBOX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.01
HLAL
BBOX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и BBOX.L

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BBOX.L в 5.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBOX.L
Tritax Big Box REIT plc		5.45%5.67%78.29%125.85%2.62%3.81%4.58%5.05%4.26%5.52%2.98%3.16%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и BBOX.L

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BBOX.L в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и BBOX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-35.28%
HLAL
BBOX.L

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и BBOX.L

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBOX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
13.57%
HLAL
BBOX.L