PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLAL с SPUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с SPUSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX).

HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или SPUSX.

Корреляция

Корреляция между HLAL и SPUSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.32

SPUSX:

-0.20

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.62

SPUSX:

-0.06

Коэф-т Омега

HLAL:

1.09

SPUSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.32

SPUSX:

-0.13

Коэф-т Мартина

HLAL:

1.14

SPUSX:

-0.31

Индекс Язвы

HLAL:

6.12%

SPUSX:

12.28%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.71%

SPUSX:

23.48%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

SPUSX:

-38.44%

Текущая просадка

HLAL:

-7.00%

SPUSX:

-17.91%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у SPUSX с доходностью 0.14%.

HLAL

С начала года

-3.20%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-3.47%

1 год

6.54%

5 лет

17.15%

10 лет

N/A

SPUSX

С начала года

0.14%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.63%

5 лет

11.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLAL и SPUSX

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPUSX в 0.64%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и SPUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPUSX
Ранг риск-скорректированной доходности SPUSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c SPUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SPUSX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPUSX

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPUSX в 15.86%

TTM2024202320222021202020192018
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.69%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		15.86%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPUSX

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPUSX

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...