PortfoliosLab logo
Сравнение HLAL с SPUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLAL и SPUSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.78%
32.61%
HLAL
SPUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.15

SPUSX:

-0.34

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.36

SPUSX:

-0.30

Коэф-т Омега

HLAL:

1.05

SPUSX:

0.95

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.14

SPUSX:

-0.26

Коэф-т Мартина

HLAL:

0.54

SPUSX:

-0.70

Индекс Язвы

HLAL:

5.69%

SPUSX:

11.46%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.39%

SPUSX:

23.26%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

SPUSX:

-38.44%

Текущая просадка

HLAL:

-12.53%

SPUSX:

-22.94%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у SPUSX с доходностью -5.99%.


HLAL

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-7.20%

1 год

2.39%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

SPUSX

С начала года

-5.99%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-18.02%

1 год

-8.11%

5 лет

8.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLAL и SPUSX

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPUSX в 0.64%.


График комиссии SPUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUSX: 0.64%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLAL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и SPUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPUSX
Ранг риск-скорректированной доходности SPUSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c SPUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HLAL: 0.15
SPUSX: -0.34
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HLAL: 0.36
SPUSX: -0.30
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HLAL: 1.05
SPUSX: 0.95
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HLAL: 0.14
SPUSX: -0.26
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HLAL: 0.54
SPUSX: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SPUSX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.34
HLAL
SPUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPUSX

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPUSX в 0.93%


TTM2024202320222021202020192018
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
0.93%0.87%1.34%1.23%0.73%1.11%1.09%0.44%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPUSX

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-22.94%
HLAL
SPUSX

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPUSX

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
13.69%
HLAL
SPUSX