Сравнение HLAL с SPUSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLAL показывает доходность -3.31%, а SPUSX немного выше – -3.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPUSX в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPUSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HLAL и SPUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPUSX в 6.50%

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPUSX.

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.