PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLAL с SNOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с SNOW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Snowflake Inc. (SNOW).

HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или SNOW.

Корреляция

Корреляция между HLAL и SNOW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.31

SNOW:

0.20

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.66

SNOW:

0.81

Коэф-т Омега

HLAL:

1.09

SNOW:

1.11

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.35

SNOW:

0.19

Коэф-т Мартина

HLAL:

1.23

SNOW:

0.66

Индекс Язвы

HLAL:

6.17%

SNOW:

20.70%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.63%

SNOW:

56.12%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

SNOW:

-72.99%

Текущая просадка

HLAL:

-5.42%

SNOW:

-54.45%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 18.57%.

HLAL

С начала года

-1.55%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

0.68%

1 год

6.30%

5 лет

17.26%

10 лет

N/A

SNOW

С начала года

18.57%

1 месяц

25.33%

6 месяцев

45.35%

1 год

10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и SNOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SNOW
Ранг риск-скорректированной доходности SNOW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SNOW

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.68%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SNOW

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SNOW

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...