PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLAL с SNOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с SNOW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Snowflake Inc. (SNOW).

HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или SNOW.

Корреляция

Корреляция между HLAL и SNOW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.37%
-37.52%
HLAL
SNOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.17

SNOW:

0.14

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.39

SNOW:

0.65

Коэф-т Омега

HLAL:

1.06

SNOW:

1.09

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.16

SNOW:

0.11

Коэф-т Мартина

HLAL:

0.63

SNOW:

0.38

Индекс Язвы

HLAL:

5.64%

SNOW:

20.48%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.38%

SNOW:

56.28%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

SNOW:

-72.99%

Текущая просадка

HLAL:

-13.30%

SNOW:

-60.52%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 2.75%.

HLAL

С начала года

-9.76%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-7.69%

1 год

1.71%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

SNOW

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

38.06%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и SNOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SNOW
Ранг риск-скорректированной доходности SNOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HLAL: 0.17
SNOW: 0.14
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HLAL: 0.39
SNOW: 0.65
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HLAL: 1.06
SNOW: 1.09
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HLAL: 0.16
SNOW: 0.11
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HLAL: 0.63
SNOW: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNOW равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.14
HLAL
SNOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SNOW

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SNOW

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.30%
-60.52%
HLAL
SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SNOW

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 14.94%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.94%
22.32%
HLAL
SNOW