Сравнение HLAL с SNOW
HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while SNOW (Snowflake Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs -0.11%/yr for SNOW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью 9.99%.
HLAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 43.63%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- —
SNOW
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- 67.31%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLAL и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 18.72% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 13.11% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.99% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
Correlation
The correlation between HLAL and SNOW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between HLAL and SNOW has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLAL vs. SNOW — Ранг доходности на риск
HLAL
SNOW
Сравнение HLAL c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAL | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.12 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.27 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 0.60 | +19.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAL | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 0.24 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.00 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.01 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и SNOW
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLAL | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -72.99% | +39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -56.30% | +46.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -56.30% | +34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -72.99% | +49.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -39.96% | +39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -49.10% | +44.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 25.82% | -23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и SNOW
Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 3.70%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 36.32%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLAL | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 36.32% | -32.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 54.14% | -44.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 65.21% | -52.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 61.92% | -44.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 62.81% | -42.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и SNOW
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLAL and SNOW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (36.32%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs SNOW's -72.99%.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLAL и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор