Сравнение HLAL с SNOW

С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью -30.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HLAL и SNOW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SNOW.

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.