PortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIGH и TBIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HIGH и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
12.98%
HIGH
TBIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.38

TBIL:

14.70

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.83

TBIL:

58.83

Коэф-т Омега

HIGH:

1.15

TBIL:

15.37

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.64

TBIL:

240.45

Коэф-т Мартина

HIGH:

2.38

TBIL:

878.93

Индекс Язвы

HIGH:

2.32%

TBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.49%

TBIL:

0.33%

Макс. просадка

HIGH:

-8.60%

TBIL:

-0.10%

Текущая просадка

HIGH:

0.00%

TBIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.27%.


HIGH

С начала года

5.55%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

4.86%

1 год

5.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBIL

С начала года

1.27%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и TBIL

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBIL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и TBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIGH: 0.38
TBIL: 14.70
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIGH: 0.83
TBIL: 58.83
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIGH: 1.15
TBIL: 15.37
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIGH: 0.64
TBIL: 240.45
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIGH: 2.38
TBIL: 878.93

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
14.70
HIGH
TBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и TBIL

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности TBIL в 4.73%


TTM202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
6.97%8.34%9.39%0.62%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
4.73%5.24%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и TBIL

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.60%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
HIGH
TBIL

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и TBIL

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
0.07%
HIGH
TBIL