PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HIGHTBIL
Дох-ть с нач. г.3.12%4.69%
Дох-ть за 1 год3.95%5.47%
Коэф-т Шарпа1.2314.66
Коэф-т Сортино1.6479.65
Коэф-т Омега1.3224.24
Коэф-т Кальмара1.18272.19
Коэф-т Мартина3.401,245.11
Индекс Язвы1.17%0.00%
Дневная вол-ть3.24%0.37%
Макс. просадка-3.39%-0.10%
Текущая просадка-0.74%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между HIGH и TBIL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и TBIL

С начала года, HIGH показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 4.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81%
2.54%
HIGH
TBIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и TBIL

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
TBIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIL, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.0014.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBIL, с текущим значением в 79.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0079.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBIL, с текущим значением в 24.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0024.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBIL, с текущим значением в 272.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00272.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBIL, с текущим значением в 1245.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001,245.11

Сравнение коэффициента Шарпа HIGH и TBIL

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
14.66
HIGH
TBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и TBIL

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности TBIL в 5.39%


TTM20232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.79%9.39%0.62%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.39%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и TBIL

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
0
HIGH
TBIL

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и TBIL

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
0.11%
HIGH
TBIL