PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
2.52%
HIGH
TBIL

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 4.80%.


HIGH

С начала года

2.88%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TBIL

С начала года

4.80%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HIGHTBIL
Коэф-т Шарпа1.1514.46
Коэф-т Сортино1.5275.48
Коэф-т Омега1.2922.14
Коэф-т Кальмара1.13269.06
Коэф-т Мартина3.231,229.88
Индекс Язвы1.19%0.00%
Дневная вол-ть3.35%0.38%
Макс. просадка-3.39%-0.10%
Текущая просадка-0.97%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и TBIL

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между HIGH и TBIL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.1514.46
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.5275.48
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.2922.14
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.13269.06
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.231,229.88
HIGH
TBIL

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
14.46
HIGH
TBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и TBIL

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности TBIL в 5.38%


TTM20232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.81%9.39%0.62%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
5.38%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и TBIL

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
0
HIGH
TBIL

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и TBIL

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
0.10%
HIGH
TBIL