Сравнение HIGH с TBIL
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. HIGH is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 4.58%/yr for TBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.93%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.93% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 0.71% |
Correlation
The correlation between HIGH and TBIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. TBIL — Ранг доходности на риск
HIGH
TBIL
Сравнение HIGH c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -64.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 20.57 | -19.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 194.74 | -195.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1,042.78 | -1,043.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и TBIL
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.10% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.02% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -0.02% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | 0.00% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.00% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.00% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и TBIL
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.08% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 0.20% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 0.28% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 0.32% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 0.32% | +9.16% |
Сравнение комиссий HIGH и TBIL
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и TBIL
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности TBIL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.73% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and TBIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs TBIL's -0.10%.
On 3-year performance, TBIL leads with 4.58% vs 2.69% for HIGH. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBIL has performed better with a 4.58% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.73% for TBIL.
HIGH is categorized as Derivative Income, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and F/m Investments. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор