PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIGH с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIGH с SJNK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

HIGH и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIGH или SJNK.

Корреляция

Корреляция между HIGH и SJNK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.29

SJNK:

1.42

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.68

SJNK:

2.01

Коэф-т Омега

HIGH:

1.12

SJNK:

1.32

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.50

SJNK:

1.53

Коэф-т Мартина

HIGH:

1.86

SJNK:

8.21

Индекс Язвы

HIGH:

2.33%

SJNK:

0.89%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.70%

SJNK:

5.28%

Макс. просадка

HIGH:

-8.59%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

HIGH:

-1.91%

SJNK:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 1.14%.

HIGH

С начала года

4.88%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

3.25%

1 год

4.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SJNK

С начала года

1.14%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

0.88%

1 год

7.70%

5 лет

7.00%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIGH и SJNK

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и SJNK

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности SJNK в 7.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.10%8.34%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.51%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и SJNK

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.59%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и SJNK

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...