PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HIGHSJNK
Дох-ть с нач. г.2.80%8.07%
Дох-ть за 1 год3.77%11.91%
Коэф-т Шарпа1.093.43
Коэф-т Сортино1.455.47
Коэф-т Омега1.281.71
Коэф-т Кальмара1.057.61
Коэф-т Мартина3.0030.54
Индекс Язвы1.18%0.42%
Дневная вол-ть3.26%3.71%
Макс. просадка-3.39%-19.74%
Текущая просадка-1.05%-0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HIGH и SJNK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и SJNK

С начала года, HIGH показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.31%
5.74%
HIGH
SJNK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и SJNK

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.00
SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 30.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.54

Сравнение коэффициента Шарпа HIGH и SJNK

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
3.43
HIGH
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и SJNK

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SJNK в 7.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.82%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.30%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и SJNK

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.43%
HIGH
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и SJNK

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.68%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.88%
HIGH
SJNK