Сравнение HIGH с SJNK
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and SJNK (SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index. HIGH is actively managed, while SJNK is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.73%/yr vs 8.31%/yr for SJNK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for SJNK.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и SJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 1.65%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам HIGH и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.65% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | 1.10% |
Correlation
The correlation between HIGH and SJNK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, HIGH and SJNK have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. SJNK — Ранг доходности на риск
HIGH
SJNK
Сравнение HIGH c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.26 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 13.99 | -14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и SJNK
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -19.74% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -1.73% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -4.77% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.16% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.63% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 0.40% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и SJNK
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.85% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 2.52% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 3.23% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 5.84% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 6.47% | +3.05% |
Сравнение комиссий HIGH и SJNK
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и SJNK
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SJNK в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 7.00% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and SJNK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to SJNK (0.85%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs SJNK's -19.74%.
On 3-year performance, SJNK leads with 8.31% vs 2.73% for HIGH. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SJNK has performed better with a 8.31% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 7.00% for SJNK.
HIGH is categorized as Derivative Income, while SJNK is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.40% for SJNK.
SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и SJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор