PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
6.00%
HIGH
SJNK

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.15%.


HIGH

С начала года

2.88%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SJNK

С начала года

8.15%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

6.00%

1 год

11.86%

5 лет (среднегодовая)

5.33%

10 лет (среднегодовая)

4.40%

Основные характеристики


HIGHSJNK
Коэф-т Шарпа1.153.27
Коэф-т Сортино1.525.14
Коэф-т Омега1.291.67
Коэф-т Кальмара1.137.14
Коэф-т Мартина3.2328.31
Индекс Язвы1.19%0.42%
Дневная вол-ть3.35%3.65%
Макс. просадка-3.39%-19.74%
Текущая просадка-0.97%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и SJNK

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HIGH и SJNK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.153.27
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.525.14
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.67
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.137.14
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2328.31
HIGH
SJNK

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
3.27
HIGH
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и SJNK

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SJNK в 7.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.81%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.29%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и SJNK

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-0.35%
HIGH
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и SJNK

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
0.85%
HIGH
SJNK