PortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIGH и SJNK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HIGH и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
22.68%
HIGH
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.34

SJNK:

1.55

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.76

SJNK:

2.25

Коэф-т Омега

HIGH:

1.14

SJNK:

1.35

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.57

SJNK:

1.72

Коэф-т Мартина

HIGH:

2.11

SJNK:

9.47

Индекс Язвы

HIGH:

2.32%

SJNK:

0.87%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.50%

SJNK:

5.30%

Макс. просадка

HIGH:

-8.59%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

HIGH:

-0.42%

SJNK:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 1.07%.


HIGH

С начала года

5.10%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

4.42%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SJNK

С начала года

1.07%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.32%

5 лет

7.20%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и SJNK

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIGH: 0.34
SJNK: 1.55
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIGH: 0.76
SJNK: 2.25
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIGH: 1.14
SJNK: 1.35
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIGH: 0.57
SJNK: 1.72
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIGH: 2.11
SJNK: 9.47

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
1.55
HIGH
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и SJNK

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности SJNK в 7.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.08%8.34%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.49%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и SJNK

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.59%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
-1.05%
HIGH
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и SJNK

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.67%
4.17%
HIGH
SJNK