PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с BOIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -64.16%/yr for BOIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -32.49%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и BOIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-43.19%

Correlation

The correlation between HIBS and BOIL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.04

The correlation between HIBS and BOIL shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

HIBS vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.64

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
-0.69

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.91

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.90

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.22

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.64

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.61

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HIBS и BOIL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-80.85%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-96.86%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-99.91%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-93.59%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

59.39%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и BOIL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 22.04%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

23.92%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

107.82%

-55.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

113.86%

-46.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

118.93%

-36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

101.81%

-7.03%

Сравнение комиссий HIBS и BOIL

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и BOIL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and BOIL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to HIBS (22.04%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs BOIL's -100.00%.

On 5-year performance, HIBS leads with -53.41% vs -64.16% for BOIL. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 22.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -53.41% return vs -64.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for BOIL.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор