Сравнение HIBS с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
HIBS и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и BOIL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
HIBS vs. BOIL — Ранг доходности на риск
HIBS
BOIL
Сравнение HIBS c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.67 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | -0.97 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -1.00 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.35 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и BOIL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и BOIL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и BOIL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -82.08% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -99.88% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -93.51% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 60.88% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и BOIL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 27.85%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 29.37% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 109.37% | -55.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 120.58% | -30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 118.63% | -36.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 101.93% | -6.57% |