PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBS с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBS с BOIL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

HIBS и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или BOIL.

Корреляция

Корреляция между HIBS и BOIL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HIBS и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%-99.30%-99.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.57%
-99.67%
HIBS
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.31

BOIL:

-0.30

Коэф-т Сортино

HIBS:

0.17

BOIL:

0.25

Коэф-т Омега

HIBS:

1.02

BOIL:

1.03

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.29

BOIL:

-0.33

Коэф-т Мартина

HIBS:

-0.94

BOIL:

-0.67

Индекс Язвы

HIBS:

30.44%

BOIL:

48.47%

Дневная вол-ть

HIBS:

92.22%

BOIL:

107.69%

Макс. просадка

HIBS:

-99.87%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

HIBS:

-99.84%

BOIL:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -14.12%.

HIBS

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

0.67%

1 год

-23.99%

5 лет

-65.57%

10 лет

N/A

BOIL

С начала года

-14.12%

1 месяц

-37.05%

6 месяцев

3.21%

1 год

-28.82%

5 лет

-60.49%

10 лет

-56.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBS и BOIL

HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOIL: 1.31%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HIBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIBS: -0.31
BOIL: -0.30
Коэффициент Сортино HIBS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIBS: 0.17
BOIL: 0.25
Коэффициент Омега HIBS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIBS: 1.02
BOIL: 1.03
Коэффициент Кальмара HIBS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIBS: -0.29
BOIL: -0.33
Коэффициент Мартина HIBS, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIBS: -0.94
BOIL: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.30
HIBS
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и BOIL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		4.96%5.34%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и BOIL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%-99.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.84%
-99.67%
HIBS
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и BOIL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 72.10% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 34.58%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.10%
34.58%
HIBS
BOIL