PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBS с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBS с BOIL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

HIBS и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или BOIL.

Корреляция

Корреляция между HIBS и BOIL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.51

BOIL:

-0.25

Коэф-т Сортино

HIBS:

-0.34

BOIL:

0.44

Коэф-т Омега

HIBS:

0.96

BOIL:

1.05

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.50

BOIL:

-0.23

Коэф-т Мартина

HIBS:

-1.53

BOIL:

-0.46

Индекс Язвы

HIBS:

32.87%

BOIL:

49.79%

Дневная вол-ть

HIBS:

94.07%

BOIL:

108.04%

Макс. просадка

HIBS:

-99.89%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

HIBS:

-99.89%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -35.17%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 7.15%.

HIBS

С начала года

-35.17%

1 месяц

-47.21%

6 месяцев

-31.52%

1 год

-48.09%

5 лет

-67.66%

10 лет

N/A

BOIL

С начала года

7.15%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

36.27%

1 год

-27.15%

5 лет

-56.13%

10 лет

-57.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBS и BOIL

HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и BOIL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		7.75%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и BOIL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и BOIL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 25.84%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...