Сравнение HIBS с BOIL
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs -66.45%/yr for BOIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -38.54%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.09%
- С начала года
- -38.54%
- 6 месяцев
- -41.03%
- 1 год
- -71.62%
- 3 года*
- -66.38%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.86%
Сравнение доходности по годам HIBS и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.54% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -44.55% |
Correlation
The correlation between HIBS and BOIL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between HIBS and BOIL shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. BOIL — Ранг доходности на риск
HIBS
BOIL
Сравнение HIBS c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.28 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и BOIL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -77.43% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -96.86% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -99.91% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -93.59% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 56.14% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и BOIL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 22.76%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 22.76% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 104.19% | -43.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 113.02% | -38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 118.93% | -35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 101.81% | -6.55% |
Сравнение комиссий HIBS и BOIL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и BOIL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and BOIL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (34.88%) compared to BOIL (22.76%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs BOIL's -100.00%.
On 5-year performance, HIBS leads with -54.87% vs -66.45% for BOIL. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -54.87% return vs -66.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for BOIL.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while BOIL is Oil & Gas. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор