Сравнение HIBS с BOIL
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs -68.58%/yr for BOIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -51.97%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
Сравнение доходности по годам HIBS и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -44.55% |
Correlation
The correlation between HIBS and BOIL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between HIBS and BOIL shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. BOIL — Ранг доходности на риск
HIBS
BOIL
Сравнение HIBS c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -1.00 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.40 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и BOIL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -77.83% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -97.17% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -99.92% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -93.61% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 55.55% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и BOIL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 19.67% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 100.26% | -36.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 111.81% | -34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 119.02% | -35.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 101.73% | -6.40% |
Сравнение комиссий HIBS и BOIL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и BOIL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and BOIL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to BOIL (19.67%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs BOIL's -100.00%.
On 5-year performance, HIBS leads with -55.09% vs -68.58% for BOIL. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBS has performed better with a -55.09% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for BOIL.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while BOIL is Oil & Gas. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор