Сравнение HIBS с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
HIBS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SPXU.
Основные характеристики
| HIBS | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.39% | -46.47% |
| Дох-ть за 1 год | -62.94% | -57.31% |
| Дох-ть за 3 года | -37.98% | -28.74% |
| Дох-ть за 5 лет | -67.06% | -46.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.98 | -1.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.68 | -2.83 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.62 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 49.26% | 38.93% |
| Дневная вол-ть | 63.27% | 36.40% |
| Макс. просадка | -99.85% | -99.98% |
| Текущая просадка | -99.85% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SPXU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPXU
С начала года, HIBS показывает доходность -31.39%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -46.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SPXU
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPXU
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности SPXU в 11.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 6.72% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.84% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPXU
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPXU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.