PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBS с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBS с SPXU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

HIBS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SPXU.

Корреляция

Корреляция между HIBS и SPXU составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.51

SPXU:

-0.62

Коэф-т Сортино

HIBS:

-0.30

SPXU:

-0.70

Коэф-т Омега

HIBS:

0.96

SPXU:

0.90

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.49

SPXU:

-0.37

Коэф-т Мартина

HIBS:

-1.46

SPXU:

-1.43

Индекс Язвы

HIBS:

33.40%

SPXU:

26.11%

Дневная вол-ть

HIBS:

93.98%

SPXU:

58.14%

Макс. просадка

HIBS:

-99.90%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

HIBS:

-99.90%

SPXU:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -36.18%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -14.51%.

HIBS

С начала года

-36.18%

1 месяц

-51.20%

6 месяцев

-37.98%

1 год

-48.11%

5 лет

-67.70%

10 лет

N/A

SPXU

С начала года

-14.51%

1 месяц

-31.28%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-35.60%

5 лет

-43.89%

10 лет

-39.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBS и SPXU

HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPXU

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности SPXU в 9.30%

TTM20242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		7.87%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.30%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPXU

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPXU

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.67% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...