Сравнение HIBS с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
HIBS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SPXU.
Корреляция
Корреляция между HIBS и SPXU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPXU
Основные характеристики
HIBS:
-0.51
SPXU:
-1.26
HIBS:
-0.46
SPXU:
-2.09
HIBS:
0.95
SPXU:
0.77
HIBS:
-0.32
SPXU:
-0.47
HIBS:
-1.19
SPXU:
-1.39
HIBS:
26.80%
SPXU:
33.48%
HIBS:
62.29%
SPXU:
37.11%
HIBS:
-99.87%
SPXU:
-99.99%
HIBS:
-99.85%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -31.49%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -45.85%.
HIBS
-31.49%
5.49%
-27.08%
-31.55%
-65.54%
N/A
SPXU
-45.85%
0.01%
-22.70%
-46.29%
-45.31%
-39.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SPXU
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPXU
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности SPXU в 9.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.73% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 9.98% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPXU
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPXU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.