Сравнение HIBS с SPXU
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -35.03%/yr for SPXU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -26.41%.
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -25.70%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -43.32%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- -41.92%
Сравнение доходности по годам HIBS и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -26.41% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -13.19% |
Correlation
The correlation between HIBS and SPXU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between HIBS and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SPXU — Ранг доходности на риск
HIBS
SPXU
Сравнение HIBS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.64 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.84 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPXU
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.99% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -50.82% | -32.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -84.36% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -90.23% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -99.99% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -93.33% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.63% | 30.23% | +24.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPXU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 8.41% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 26.86% | +25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.45% | 35.34% | +32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 50.31% | +32.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 53.37% | +41.41% |
Сравнение комиссий HIBS и SPXU
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPXU
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SPXU в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.97% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SPXU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPXU's -99.99%.
On 5-year performance, SPXU leads with -35.03% vs -53.41% for HIBS. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXU has performed better with a -35.03% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 7.97% for SPXU.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SPXU is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.93% for SPXU.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор