PortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIBS и SPXU составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.57%
-95.05%
HIBS
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.31

SPXU:

-0.51

Коэф-т Сортино

HIBS:

0.17

SPXU:

-0.44

Коэф-т Омега

HIBS:

1.02

SPXU:

0.94

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.29

SPXU:

-0.30

Коэф-т Мартина

HIBS:

-0.94

SPXU:

-1.00

Индекс Язвы

HIBS:

30.44%

SPXU:

29.73%

Дневная вол-ть

HIBS:

92.22%

SPXU:

57.56%

Макс. просадка

HIBS:

-99.87%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

HIBS:

-99.84%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 9.90%.


HIBS

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

0.67%

1 год

-23.99%

5 лет

-65.57%

10 лет

N/A

SPXU

С начала года

9.90%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

6.51%

1 год

-27.05%

5 лет

-41.67%

10 лет

-37.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIBS и SPXU

HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.


График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXU: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIBS: -0.31
SPXU: -0.51
Коэффициент Сортино HIBS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIBS: 0.17
SPXU: -0.44
Коэффициент Омега HIBS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIBS: 1.02
SPXU: 0.94
Коэффициент Кальмара HIBS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIBS: -0.29
SPXU: -0.30
Коэффициент Мартина HIBS, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIBS: -0.94
SPXU: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.51
HIBS
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPXU

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SPXU в 7.24%


TTM20242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
4.96%5.34%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.24%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPXU

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.84%
-97.25%
HIBS
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPXU

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 72.10% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 45.27%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.10%
45.27%
HIBS
SPXU