Сравнение HIBS с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
HIBS и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 12.37%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SPXU
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
HIBS vs. SPXU — Ранг доходности на риск
HIBS
SPXU
Сравнение HIBS c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.78 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | -0.98 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.66 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.77 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.82 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SPXU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPXU
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что сопоставимо с доходностью SPXU в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPXU
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.99% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -65.13% | -23.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -87.51% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -99.99% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -93.26% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 55.82% | +22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPXU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 16.20% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 28.27% | +25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 54.50% | +35.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 50.34% | +31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 53.33% | +42.03% |