PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с LABU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.57%/yr vs -32.76%/yr for LABU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 96.27%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 3.80%.

HIBL

1 день
-2.25%
1 месяц
38.56%
С начала года
96.27%
6 месяцев
98.56%
1 год
279.13%
3 года*
62.03%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и LABU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		96.27%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%53.10%

Correlation

The correlation between HIBL and LABU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.55

The correlation between HIBL and LABU shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIBL и LABU

Секторы
HIBL
LABU

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%
99.8%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
LABU

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
LABU

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
LABU
0.2%

Промышленность

HIBL
11.7%
LABU

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
LABU

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
LABU

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
LABU
99.8%

Энергетика

HIBL
2.2%
LABU

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
LABU

-

Недвижимость

HIBL

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

HIBL vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLLABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

2.60

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.93

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.96

6.42

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.84

18.77

+14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа LABU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

2.60

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.24

+0.48

Просадки

Сравнение просадок HIBL и LABU

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-99.18%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-30.70%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-78.30%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-97.59%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-96.34%

+94.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-81.68%

+37.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

10.48%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 21.25%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.25%

27.83%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.46%

59.70%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.16%

75.91%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.16%

95.58%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.89%

95.42%

-3.53%

Сравнение комиссий HIBL и LABU

И HIBL, и LABU имеют комиссию равную 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и LABU

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности LABU в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and LABU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to HIBL (21.25%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs LABU's -99.18%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.57% vs -32.76% for LABU. Both ETFs have the same 1.12% expense ratio. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 21.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.57% return vs -32.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL and LABU have the same expense ratio: 1.12% per year.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.74% for LABU.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%).

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор