PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBL с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с LABU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

HIBL и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или LABU.

Корреляция

Корреляция между HIBL и LABU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBL:

-0.23

LABU:

-0.72

Коэф-т Сортино

HIBL:

0.40

LABU:

-0.72

Коэф-т Омега

HIBL:

1.05

LABU:

0.91

Коэф-т Кальмара

HIBL:

-0.20

LABU:

-0.56

Коэф-т Мартина

HIBL:

-0.61

LABU:

-1.61

Индекс Язвы

HIBL:

26.83%

LABU:

34.28%

Дневная вол-ть

HIBL:

94.46%

LABU:

83.13%

Макс. просадка

HIBL:

-88.27%

LABU:

-99.18%

Текущая просадка

HIBL:

-60.22%

LABU:

-98.95%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -18.24%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -46.55%.

HIBL

С начала года

-18.24%

1 месяц

69.99%

6 месяцев

-23.66%

1 год

-21.82%

5 лет

31.70%

10 лет

N/A

LABU

С начала года

-46.55%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-59.29%

1 год

-59.15%

5 лет

-45.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBL и LABU

И HIBL, и LABU имеют комиссию равную 1.12%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBL и LABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBL c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа LABU равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и LABU

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности LABU в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.77%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.53%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и LABU

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 27.07%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 32.87%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...