Сравнение HIBL с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
HIBL и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или LABU.
Основные характеристики
| HIBL | LABU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.79% | 15.08% |
| Дох-ть за 1 год | 92.29% | 108.07% |
| Дох-ть за 3 года | -18.27% | -51.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | -29.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 6.65 | 4.60 |
| Индекс Язвы | 14.42% | 26.34% |
| Дневная вол-ть | 63.18% | 80.56% |
| Макс. просадка | -88.27% | -98.92% |
| Текущая просадка | -45.88% | -96.94% |
Корреляция
Корреляция между HIBL и LABU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и LABU
С начала года, HIBL показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 15.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и LABU
И HIBL, и LABU имеют комиссию равную 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBL c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и LABU
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности LABU в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.98% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.37% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и LABU
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки LABU в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и LABU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) с волатильностью 16.08%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.