Сравнение HIBL с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
HIBL и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и LABU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 6.42% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 53.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 6.42%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 75.49%
- 1 год
- 215.44%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- -36.11%
- 10 лет*
- -11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и LABU
И HIBL, и LABU имеют комиссию равную 1.12%.
Доходность на риск
HIBL vs. LABU — Ранг доходности на риск
HIBL
LABU
Сравнение HIBL c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.77 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.94 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 15.35 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.24 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и LABU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и LABU
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности LABU в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.73% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и LABU
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и LABU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -99.18% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -36.66% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -97.75% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -96.25% | +69.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -81.45% | +36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 11.80% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и LABU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.93%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 33.08% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 56.88% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 86.51% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 95.74% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 95.89% | -3.48% |