PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 16.31%/yr for DBJP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 12.58% против 16.31% соответственно.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between HEFA and DBJP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.82

The correlation between HEFA and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и DBJP

Секторы
HEFA
DBJP

Финансовые услуги

24.3%
17.5%

Промышленность

19.3%
26.0%

Технологии

11.0%
19.1%

Здравоохранение

10.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.6%

Сырьевые материалы

6.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.9%

Энергетика

3.8%
1.1%

Коммунальные услуги

3.7%
1.1%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
DBJP
17.5%

Промышленность

HEFA
19.3%
DBJP
26.0%

Технологии

HEFA
11.0%
DBJP
19.1%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
DBJP
6.3%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
DBJP
12.2%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
DBJP
3.6%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
DBJP
3.0%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
DBJP
7.9%

Энергетика

HEFA
3.8%
DBJP
1.1%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
DBJP
1.1%

Недвижимость

HEFA
1.8%
DBJP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с FJSCX

Доходность на риск

HEFA vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFADBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.92

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.99

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.24

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

20.44

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFADBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.92

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HEFA и DBJP

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFADBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-31.30%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.39%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-21.50%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-21.50%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-31.30%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.29%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.66%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и DBJP

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFADBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.53%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

13.79%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

18.68%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

18.93%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

19.46%

-3.60%

Сравнение комиссий HEFA и DBJP

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и DBJP

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DBJP в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and DBJP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to DBJP (3.53%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.31% vs 12.58% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.31% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.33% for DBJP.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBJP is Japan Equities. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор