Сравнение HEFA с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
HEFA и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 12.30% против 15.47% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и DBJP
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
HEFA vs. DBJP — Ранг доходности на риск
HEFA
DBJP
Сравнение HEFA c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.94 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.62 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.69 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 14.11 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и DBJP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и DBJP
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DBJP в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и DBJP
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -31.30% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.11% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -21.50% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -31.30% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.71% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -7.35% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.16% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и DBJP
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.74% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 14.81% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 23.64% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 18.88% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 19.78% | -3.88% |