Сравнение HEFA с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
HEFA и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или DBJP.
Корреляция
Корреляция между HEFA и DBJP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и DBJP
Основные характеристики
HEFA:
0.43
DBJP:
0.16
HEFA:
0.69
DBJP:
0.39
HEFA:
1.10
DBJP:
1.06
HEFA:
0.50
DBJP:
0.19
HEFA:
2.18
DBJP:
0.53
HEFA:
3.24%
DBJP:
7.85%
HEFA:
16.66%
DBJP:
25.49%
HEFA:
-32.39%
DBJP:
-31.30%
HEFA:
-4.40%
DBJP:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.61% соответственно.
HEFA
3.05%
-3.27%
3.21%
7.80%
14.72%
7.70%
DBJP
-2.92%
-4.36%
2.46%
4.75%
18.43%
8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и DBJP
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEFA и DBJP
HEFA
DBJP
Сравнение HEFA c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и DBJP
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DBJP в 2.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.00% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.88% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и DBJP
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и DBJP
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 12.15%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.