PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с SPHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - HEEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 10.40%/yr vs 7.23%/yr for SPHD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.40% против 7.23% соответственно.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

SPHD

1 день
1.11%
1 месяц
0.85%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.80%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		6.80%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between HEEM and SPHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2014 г.

0.44

Over the past year, the correlation between HEEM and SPHD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HEEM и SPHD

Секторы
HEEM
SPHD

Технологии

37.0%
1.5%

Финансовые услуги

19.4%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.4%

Промышленность

7.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.6%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Энергетика

4.0%
14.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
17.8%

Здравоохранение

2.9%
5.1%

Коммунальные услуги

2.1%
13.7%

Недвижимость

1.1%
20.1%

Технологии

HEEM
37.0%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
SPHD
15.6%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
SPHD
3.4%

Промышленность

HEEM
7.5%
SPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
SPHD
8.6%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
SPHD

-

Энергетика

HEEM
4.0%
SPHD
14.1%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
SPHD
17.8%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
SPHD
5.1%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
SPHD
13.7%

Недвижимость

HEEM
1.1%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

HEEM vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.07

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.62

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

1.62

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

4.02

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.07

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HEEM и SPHD

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-41.39%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-7.33%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-13.29%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-19.50%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-41.39%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-3.18%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.70%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.94%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и SPHD

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

3.39%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

7.66%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

11.12%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.17%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.65%

+0.41%

Сравнение комиссий HEEM и SPHD

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и SPHD

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SPHD в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.52%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and SPHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (9.48%) compared to SPHD (3.39%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, HEEM leads with 10.40% vs 7.23% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 10.40% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

SPHD has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.29% for HEEM.

HEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPHD is Dividend. HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.30% for SPHD.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор