PortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEEM и SPHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEEM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
134.21%
HEEM
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEEM:

0.64

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

HEEM:

1.01

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

HEEM:

1.13

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

HEEM:

0.63

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

HEEM:

2.23

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

HEEM:

4.99%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

HEEM:

17.38%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

HEEM:

-34.02%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

HEEM:

-8.93%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.82% против 7.96% соответственно.


HEEM

С начала года

2.25%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-1.15%

1 год

9.42%

5 лет

7.00%

10 лет

3.82%

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

11.85%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEEM и SPHD

HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEEM: 0.68%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEEM и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг риск-скорректированной доходности HEEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEEM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEEM: 0.64
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино HEEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEEM: 1.01
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега HEEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEEM: 1.13
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара HEEM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEEM: 0.63
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина HEEM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEEM: 2.23
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.83
HEEM
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и SPHD

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и SPHD

Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-7.74%
HEEM
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и SPHD

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 9.58% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.58%
9.69%
HEEM
SPHD