PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

HEEM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.14% против 7.20% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий HEEM и SPHD

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

HEEM vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.23

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.42

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.25

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

0.80

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.23

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между HEEM и SPHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и SPHD

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и SPHD

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-41.39%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.33%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-19.50%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-41.39%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.48%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-4.70%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.53%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и SPHD

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

3.15%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

7.86%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

14.46%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

14.20%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.65%

+0.10%