Сравнение HEEM с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
HEEM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.15% против 8.70% соответственно.
HEEM
12.96%
-4.40%
2.04%
17.30%
4.56%
4.15%
SPHD
21.91%
-1.53%
12.57%
31.10%
7.65%
8.70%
Основные характеристики
| HEEM | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 19.60 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 11.17% |
| Макс. просадка | -34.02% | -41.39% |
| Текущая просадка | -10.64% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и SPHD
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между HEEM и SPHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и SPHD
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и SPHD
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и SPHD
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.