Сравнение HEEM с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
HEEM и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или SPHD.
Корреляция
Корреляция между HEEM и SPHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и SPHD
Основные характеристики
HEEM:
0.59
SPHD:
1.22
HEEM:
0.94
SPHD:
1.68
HEEM:
1.12
SPHD:
1.22
HEEM:
0.47
SPHD:
1.61
HEEM:
2.05
SPHD:
4.79
HEEM:
4.43%
SPHD:
2.95%
HEEM:
15.30%
SPHD:
11.64%
HEEM:
-34.02%
SPHD:
-41.39%
HEEM:
-9.44%
SPHD:
-4.85%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEEM показывает доходность 1.68%, а SPHD немного ниже – 1.63%. За последние 10 лет акции HEEM уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.96% против 8.17% соответственно.
HEEM
1.68%
-0.83%
-4.05%
9.09%
8.80%
3.96%
SPHD
1.63%
-1.60%
-1.29%
14.49%
16.23%
8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и SPHD
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEEM и SPHD
HEEM
SPHD
Сравнение HEEM c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и SPHD
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SPHD в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.34% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.34% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и SPHD
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и SPHD
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 4.84%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.