PortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с DIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEEM и DIV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
28.11%
HEEM
DIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEEM:

0.64

DIV:

0.87

Коэф-т Сортино

HEEM:

1.01

DIV:

1.23

Коэф-т Омега

HEEM:

1.13

DIV:

1.18

Коэф-т Кальмара

HEEM:

0.63

DIV:

1.02

Коэф-т Мартина

HEEM:

2.23

DIV:

4.14

Индекс Язвы

HEEM:

4.99%

DIV:

3.03%

Дневная вол-ть

HEEM:

17.38%

DIV:

14.39%

Макс. просадка

HEEM:

-34.02%

DIV:

-52.74%

Текущая просадка

HEEM:

-8.93%

DIV:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.19% соответственно.


HEEM

С начала года

2.25%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-1.15%

1 год

10.20%

5 лет

7.43%

10 лет

3.62%

DIV

С начала года

1.49%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

1.35%

1 год

12.68%

5 лет

12.40%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEEM и DIV

HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.


График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEEM: 0.68%
График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIV: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEEM и DIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг риск-скорректированной доходности HEEM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DIV
Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEEM c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEEM: 0.64
DIV: 0.87
Коэффициент Сортино HEEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEEM: 1.01
DIV: 1.23
Коэффициент Омега HEEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEEM: 1.13
DIV: 1.18
Коэффициент Кальмара HEEM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEEM: 0.63
DIV: 1.02
Коэффициент Мартина HEEM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEEM: 2.23
DIV: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.87
HEEM
DIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DIV

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DIV в 6.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.37%5.74%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DIV

Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-4.96%
HEEM
DIV

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DIV

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 9.58% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.58%
9.96%
HEEM
DIV