PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с DIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - HEEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 11.59%/yr vs 4.29%/yr for DIV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 11.59% против 4.29% соответственно.

HEEM

1 день
1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
27.33%
6 месяцев
28.07%
1 год
53.35%
3 года*
25.96%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.59%

DIV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.28%
1 год
17.11%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.53%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		27.33%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.45%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between HEEM and DIV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2014 г.

0.43

Over the past year, the correlation between HEEM and DIV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HEEM и DIV

Секторы
HEEM
DIV

Технологии

43.9%

-

Финансовые услуги

18.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.5%

Промышленность

5.9%
11.9%

Сырьевые материалы

5.8%
4.3%

Энергетика

3.3%
23.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
10.8%

Здравоохранение

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
11.7%

Недвижимость

0.9%
20.1%

Технологии

HEEM
43.9%
DIV

-

Финансовые услуги

HEEM
18.2%
DIV
3.8%

Потребительский циклический сектор

HEEM
7.7%
DIV
3.7%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.0%
DIV
6.5%

Промышленность

HEEM
5.9%
DIV
11.9%

Сырьевые материалы

HEEM
5.8%
DIV
4.3%

Энергетика

HEEM
3.3%
DIV
23.2%

Потребительский защитный сектор

HEEM
2.6%
DIV
10.8%

Здравоохранение

HEEM
2.4%
DIV
3.4%

Коммунальные услуги

HEEM
1.9%
DIV
11.7%

Недвижимость

HEEM
0.9%
DIV
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

HEEM vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEEMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.63

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.35

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.29

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

8.91

+9.34

HEEM vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа DIV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEEM и DIV

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-52.74%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-5.23%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-12.33%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-21.14%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-52.74%

+19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.62%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-7.00%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.92%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и DIV

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

3.67%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

7.47%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

10.64%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

13.69%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.99%

+0.21%

Сравнение комиссий HEEM и DIV

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и DIV

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DIV в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.76%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.12%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and DIV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (11.43%) compared to DIV (3.67%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, HEEM leads with 11.59% vs 4.29% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 11.59% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

DIV has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 3.12% for HEEM.

HEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DIV is Mid Cap Value Equities. HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.45% for DIV.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор