Сравнение HEEM с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
HEEM и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или DIV.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и DIV
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 4.15% против 2.18% соответственно.
HEEM
12.96%
-4.40%
2.04%
17.30%
4.56%
4.15%
DIV
14.58%
0.52%
9.81%
22.11%
2.60%
2.18%
Основные характеристики
| HEEM | DIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 13.54 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 11.49% |
| Макс. просадка | -34.02% | -52.74% |
| Текущая просадка | -10.64% | -0.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и DIV
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между HEEM и DIV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и DIV
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DIV в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% | 0.00% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 5.73% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и DIV
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и DIV
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.