Сравнение HEEM с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
HEEM и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEEM и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -16.85% | -1.82% | 17.94% | 18.53% | -11.09% | 27.59% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 9.14% против 4.06% соответственно.
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и DIV
HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
HEEM vs. DIV — Ранг доходности на риск
HEEM
DIV
Сравнение HEEM c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEEM | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.55 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.82 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.67 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 2.00 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEEM | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.55 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HEEM и DIV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и DIV
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности DIV в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и DIV
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEEM | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -52.74% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.76% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.64% | -21.14% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -52.74% | +19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -3.44% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -7.10% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.95% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и DIV
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEEM | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.18% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 7.32% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 14.06% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 13.66% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.96% | -0.21% |