Сравнение HDGE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HDGE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или IWM.
Корреляция
Корреляция между HDGE и IWM составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и IWM
Основные характеристики
HDGE:
-0.50
IWM:
0.66
HDGE:
-0.60
IWM:
1.05
HDGE:
0.93
IWM:
1.13
HDGE:
-0.11
IWM:
0.71
HDGE:
-0.99
IWM:
3.54
HDGE:
9.92%
IWM:
3.90%
HDGE:
19.90%
IWM:
21.00%
HDGE:
-93.86%
IWM:
-59.05%
HDGE:
-93.53%
IWM:
-8.62%
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -16.34% против 7.87% соответственно.
HDGE
-7.99%
-0.34%
-16.96%
-8.28%
-18.72%
-16.34%
IWM
11.32%
-3.25%
10.71%
11.61%
7.28%
7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и IWM
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDGE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и IWM
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности IWM в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 10.41% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.48% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и IWM
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.86%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и IWM
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.