Сравнение HDGE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HDGE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -14.58% против 9.83% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и IWM
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
HDGE vs. IWM — Ранг доходности на риск
HDGE
IWM
Сравнение HDGE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.15 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.70 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.93 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.08 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.15 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.43 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.34 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и IWM составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и IWM
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и IWM
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -59.05% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -13.74% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -31.91% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -41.13% | -42.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -7.33% | -85.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -10.83% | -59.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 3.73% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и IWM
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.36% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 14.48% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 23.18% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 22.54% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.99% | +0.52% |