PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. HDGE is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.50%/yr vs 10.76%/yr for IWM. Their -0.85 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -15.50% против 10.76% соответственно.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

Сравнение доходности по годам HDGE и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between HDGE and IWM is -0.57, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.85

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and IWM has weakened: their correlation has moved from -0.85 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и IWM

Секторы
HDGE
IWM

Коммунальные услуги

-

2.9%

Здравоохранение

-1.5%
20.0%

Сырьевые материалы

-2.5%
4.5%

Энергетика

-2.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

-4.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-6.9%
2.8%

Промышленность

-10.0%
13.7%

Недвижимость

-10.4%
7.0%

Финансовые услуги

-13.8%
18.3%

Потребительский циклический сектор

-22.3%
9.2%

Технологии

-31.0%
13.6%

Коммунальные услуги

HDGE

-

IWM
2.9%

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
IWM
20.0%

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
IWM
4.5%

Энергетика

HDGE
-2.5%
IWM
5.6%

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
IWM
2.8%

Промышленность

HDGE
-10.0%
IWM
13.7%

Недвижимость

HDGE
-10.4%
IWM
7.0%

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
IWM
18.3%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
IWM
9.2%

Технологии

HDGE
-31.0%
IWM
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

HDGE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.93

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.72

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.38

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.99

-13.56

HDGE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и IWM

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-59.05%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-11.03%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-27.50%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-31.91%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

-41.13%

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-0.64%

-93.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-10.70%

-59.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.11%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и IWM

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.53%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

14.23%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

19.30%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

22.49%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

23.02%

+0.52%

Сравнение комиссий HDGE и IWM

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и IWM

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and IWM have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (7.96%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.76% vs -15.50% for HDGE. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.76% return vs -15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.89% for IWM.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор