Сравнение HDGE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HDGE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или IWM.
Основные характеристики
| HDGE | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.28% | 18.80% |
| Дох-ть за 1 год | -24.00% | 40.89% |
| Дох-ть за 3 года | -7.61% | 0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.45% | 9.69% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.70% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | -1.11 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | -1.72 | 10.49 |
| Индекс Язвы | 13.72% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 21.33% | 21.59% |
| Макс. просадка | -93.69% | -59.05% |
| Текущая просадка | -93.69% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между HDGE и IWM составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и IWM
С начала года, HDGE показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -16.70% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и IWM
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDGE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и IWM
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности IWM в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 10.67% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.09% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и IWM
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и IWM
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 5.83%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.