PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. HDGE is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 10.82%/yr for IWM. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -15.19% против 10.82% соответственно.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between HDGE and IWM is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.85

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and IWM has weakened: their correlation has moved from -0.85 to -0.62, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и IWM

Секторы
HDGE
IWM

Коммунальные услуги

-

2.9%

Сырьевые материалы

-1.4%
4.3%

Здравоохранение

-1.7%
20.1%

Энергетика

-2.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

-3.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
2.5%

Недвижимость

-13.7%
6.3%

Промышленность

-14.8%
13.8%

Технологии

-19.1%
14.9%

Финансовые услуги

-19.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
8.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

IWM
2.9%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
IWM
4.3%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
IWM
20.1%

Энергетика

HDGE
-2.5%
IWM
5.7%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
IWM
2.5%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
IWM
6.3%

Промышленность

HDGE
-14.8%
IWM
13.8%

Технологии

HDGE
-19.1%
IWM
14.9%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
IWM
18.1%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
IWM
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

HDGE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.82

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.58

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.20

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.30

-12.00

HDGE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и IWM

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-59.05%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-11.03%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-27.50%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-31.91%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

-41.13%

-40.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-1.62%

-92.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-10.72%

-59.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.12%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и IWM

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.72%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

14.17%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.39%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

22.54%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.00%

+0.45%

Сравнение комиссий HDGE и IWM

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и IWM

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and IWM have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.82% vs -15.19% for HDGE. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.82% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.90% for IWM.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор