PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. HDGE is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -14.77%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -14.77% против 10.93% соответственно.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between HDGE and IWM is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

-0.86

The correlation between HDGE and IWM shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и IWM

Секторы
HDGE
IWM

Коммунальные услуги

-

3.0%

Сырьевые материалы

-1.3%
4.5%

Энергетика

-2.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

-3.3%
2.0%

Здравоохранение

-3.5%
15.8%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
2.1%

Недвижимость

-9.0%
5.7%

Промышленность

-14.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
7.8%

Финансовые услуги

-23.5%
15.8%

Технологии

-26.1%
19.5%

Коммунальные услуги

HDGE

-

IWM
3.0%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
IWM
4.5%

Энергетика

HDGE
-2.5%
IWM
6.0%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
IWM
2.0%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
IWM
2.1%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
IWM
5.7%

Промышленность

HDGE
-14.1%
IWM
17.1%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
IWM
7.8%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
IWM
15.8%

Технологии

HDGE
-26.1%
IWM
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

HDGE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.05

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.85

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.56

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

12.64

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.05

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.27

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.48

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.37

-1.04

Просадки

Сравнение просадок HDGE и IWM

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-59.05%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.03%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-27.50%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-31.91%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-41.13%

-42.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-1.49%

-91.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-10.77%

-59.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.10%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и IWM

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.75%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.53%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.20%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

22.52%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

23.04%

+0.52%

Сравнение комиссий HDGE и IWM

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и IWM

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and IWM have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs -14.77% for HDGE. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs -14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.88% for IWM.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор