PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGE с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGE с IWM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

HDGE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или IWM.

Корреляция

Корреляция между HDGE и IWM составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGE:

-0.34

IWM:

0.06

Коэф-т Сортино

HDGE:

-0.37

IWM:

0.28

Коэф-т Омега

HDGE:

0.96

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

HDGE:

-0.08

IWM:

0.06

Коэф-т Мартина

HDGE:

-0.57

IWM:

0.18

Индекс Язвы

HDGE:

12.63%

IWM:

9.63%

Дневная вол-ть

HDGE:

20.46%

IWM:

24.25%

Макс. просадка

HDGE:

-93.88%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

HDGE:

-93.10%

IWM:

-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -15.12% против 6.73% соответственно.

HDGE

С начала года

6.67%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

6.33%

1 год

-6.88%

3 года

-11.53%

5 лет

-17.56%

10 лет

-15.12%

IWM

С начала года

-5.16%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-8.87%

1 год

1.41%

3 года

7.35%

5 лет

10.65%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий HDGE и IWM

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGE и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и IWM

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности IWM в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		7.34%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.18%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и IWM

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и IWM

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.51% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...