Сравнение HDGE с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
HDGE и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -14.58% против 1.65% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и SHY
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
HDGE vs. SHY — Ранг доходности на риск
HDGE
SHY
Сравнение HDGE c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.48 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 4.07 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 4.06 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 15.56 | -15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.48 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.87 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 1.06 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.29 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и SHY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SHY
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SHY
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -5.71% | -88.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -0.89% | -18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -5.71% | -37.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -5.71% | -77.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -0.47% | -92.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -0.52% | -69.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 0.23% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SHY
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.58% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 0.89% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 1.45% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 1.97% | +21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 1.56% | +21.95% |