PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. HDGE is actively managed, while SHY is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -14.84%/yr vs 1.66%/yr for SHY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.15%/yr for SHY.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -14.84% против 1.66% соответственно.

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%

SHY

1 день
0.07%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.20%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.73%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.50%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between HDGE and SHY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.08

The correlation between HDGE and SHY shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

HDGE vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.42

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.97

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.62

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

14.74

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.42

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.88

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

1.06

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.29

-1.96

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SHY

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-5.71%

-88.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-0.89%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-0.97%

-28.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-5.71%

-37.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-5.71%

-77.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

-0.23%

-92.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-0.52%

-69.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

0.22%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SHY

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

0.35%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

0.93%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

1.34%

+17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

1.98%

+22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

1.57%

+21.99%

Сравнение комиссий HDGE и SHY

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SHY

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SHY в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SHY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to SHY (0.35%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SHY's -5.71%.

On 10-year performance, SHY leads with 1.66% vs -14.84% for HDGE. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHY has performed better with a 1.66% return vs -14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.38% for HDGE.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SHY is Government Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.15% for SHY.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор