PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGE с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGE с SHY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

HDGE и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или SHY.

Корреляция

Корреляция между HDGE и SHY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGE:

-0.40

SHY:

3.16

Коэф-т Сортино

HDGE:

-0.42

SHY:

5.38

Коэф-т Омега

HDGE:

0.95

SHY:

1.69

Коэф-т Кальмара

HDGE:

-0.08

SHY:

5.52

Коэф-т Мартина

HDGE:

-0.62

SHY:

15.13

Индекс Язвы

HDGE:

12.59%

SHY:

0.35%

Дневная вол-ть

HDGE:

20.46%

SHY:

1.67%

Макс. просадка

HDGE:

-93.88%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

HDGE:

-93.17%

SHY:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -15.31% против 1.38% соответственно.

HDGE

С начала года

5.63%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

5.11%

1 год

-7.65%

5 лет

-17.99%

10 лет

-15.31%

SHY

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.30%

5 лет

1.05%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDGE и SHY

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGE и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGE c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SHY

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности SHY в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		7.42%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.96%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SHY

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SHY

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...