PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. HDGE is actively managed, while SHY is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 1.66%/yr for SHY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.15%/yr for SHY.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -15.19% против 1.66% соответственно.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

SHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
0.77%
С начала года
0.76%
1 год
3.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.76%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between HDGE and SHY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.08

The correlation between HDGE and SHY shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

HDGE vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.23

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.54

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.47

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.62

-14.32

HDGE vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SHY

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-5.71%

-88.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-0.89%

-14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-0.97%

-28.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-5.71%

-37.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

-5.71%

-76.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

0.00%

-93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-0.52%

-69.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

0.23%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SHY

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

0.52%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

1.06%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

1.39%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

2.00%

+22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

1.57%

+21.88%

Сравнение комиссий HDGE и SHY

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SHY

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SHY в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.65%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SHY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to SHY (0.52%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SHY's -5.71%.

On 10-year performance, SHY leads with 1.66% vs -15.19% for HDGE. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHY has performed better with a 1.66% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

SHY has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.60% for HDGE.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while SHY is Government Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.15% for SHY.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор