Сравнение HDGE с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
HDGE и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или SHY.
Основные характеристики
| HDGE | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.55% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | -24.68% | 5.35% |
| Дох-ть за 3 года | -7.34% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.31% | 1.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.59% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | -1.69 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 13.81% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 21.34% | 1.92% |
| Макс. просадка | -93.69% | -5.71% |
| Текущая просадка | -93.64% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между HDGE и SHY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SHY
С начала года, HDGE показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -16.59% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и SHY
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDGE c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SHY
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 10.59% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SHY
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SHY
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.