PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGE с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGE с O

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O).

HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или O.

Корреляция

Корреляция между HDGE и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGE:

-0.40

O:

0.42

Коэф-т Сортино

HDGE:

-0.42

O:

0.74

Коэф-т Омега

HDGE:

0.95

O:

1.09

Коэф-т Кальмара

HDGE:

-0.08

O:

0.34

Коэф-т Мартина

HDGE:

-0.62

O:

0.89

Индекс Язвы

HDGE:

12.59%

O:

9.36%

Дневная вол-ть

HDGE:

20.46%

O:

18.67%

Макс. просадка

HDGE:

-93.88%

O:

-48.45%

Текущая просадка

HDGE:

-93.17%

O:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -15.31% против 7.25% соответственно.

HDGE

С начала года

5.63%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

5.11%

1 год

-7.65%

5 лет

-17.99%

10 лет

-15.31%

O

С начала года

7.84%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.86%

5 лет

7.66%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGE и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и O

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности O в 5.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		7.42%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и O

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и O

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...