Сравнение HDGE с O
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 4.51%/yr for O. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -15.19% против 4.51% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам HDGE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HDGE and O is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | -0.33 |
The correlation between HDGE and O shifts across timeframes, from -0.34 (5 years) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. O — Ранг доходности на риск
HDGE
O
Сравнение HDGE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.01 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.57 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и O
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -48.45% | -45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -11.10% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -26.49% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -34.48% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | -48.28% | -33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -0.97% | -92.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -9.19% | -61.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 4.86% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и O
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.93% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 13.10% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 16.74% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 19.06% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 25.67% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и O
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and O have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор