Сравнение HDGE с O
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -15.50%/yr vs 4.25%/yr for O. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -15.50% против 4.25% соответственно.
HDGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.78M | $1.19M | $1.12M | |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам HDGE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -9.34% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HDGE and O is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | -0.33 |
The correlation between HDGE and O shifts across timeframes, from -0.34 (5 years) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. O — Ранг доходности на риск
HDGE
O
Сравнение HDGE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.41 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 3.20 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и O
Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -48.45% | -45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -11.10% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -22.36% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -34.48% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.53% | -48.28% | -34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.05% | -5.16% | -88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -9.18% | -61.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 4.90% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и O
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.29% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 12.79% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 16.46% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 19.04% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 25.65% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и O
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and O have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (7.96%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор