PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HDGE с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGE и O составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.3

Доходность

Сравнение доходности HDGE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.23%
196.74%
HDGE
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGE:

-0.52

O:

-0.09

Коэф-т Сортино

HDGE:

-0.64

O:

-0.01

Коэф-т Омега

HDGE:

0.93

O:

1.00

Коэф-т Кальмара

HDGE:

-0.11

O:

-0.06

Коэф-т Мартина

HDGE:

-1.03

O:

-0.20

Индекс Язвы

HDGE:

10.04%

O:

8.07%

Дневная вол-ть

HDGE:

19.78%

O:

17.46%

Макс. просадка

HDGE:

-93.86%

O:

-48.45%

Текущая просадка

HDGE:

-93.56%

O:

-20.06%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -16.27% против 5.77% соответственно.


HDGE

С начала года

-8.40%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-17.06%

1 год

-8.78%

5 лет

-18.77%

10 лет

-16.27%

O

С начала года

-3.24%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

-2.03%

5 лет

-0.91%

10 лет

5.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HDGE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDGE, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.52-0.09
Коэффициент Сортино HDGE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.64-0.01
Коэффициент Омега HDGE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.00
Коэффициент Кальмара HDGE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.11-0.06
Коэффициент Мартина HDGE, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.03-0.20
HDGE
O

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа O равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.52
-0.09
HDGE
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и O

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности O в 5.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
10.46%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.93%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и O

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.86%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-93.56%
-20.06%
HDGE
O

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и O

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.69%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.69%
5.35%
HDGE
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab