PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -14.77%/yr vs 4.58%/yr for O. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -14.77% против 4.58% соответственно.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between HDGE and O is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

-0.33

The correlation between HDGE and O shifts across timeframes, from -0.34 (5 years) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

HDGE vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.79

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.13

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.14

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

2.88

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.79

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.18

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.48

-1.16

Просадки

Сравнение просадок HDGE и O

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-48.45%

-45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.10%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-26.49%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-34.48%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-48.28%

-35.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-10.44%

-82.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-9.21%

-60.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

4.37%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и O

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.48%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

11.72%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.95%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

18.87%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

25.63%

-2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и O

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and O have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор