Сравнение HDGE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O).
HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -14.58% против 5.07% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. O — Ранг доходности на риск
HDGE
O
Сравнение HDGE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.24 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.19 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 3.57 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.20 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.49 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и O составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и O
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и O
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -48.45% | -45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -11.10% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -34.48% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -48.28% | -35.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -8.00% | -84.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -9.22% | -60.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 3.70% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и O
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.49% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.53% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 11.31% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 16.84% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 18.89% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 25.69% | -2.18% |