PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HDGE is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 15.13%/yr for IVV. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -15.19% против 15.13% соответственно.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.73%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between HDGE and IVV is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.77

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and IVV has weakened: their correlation has moved from -0.77 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и IVV

Секторы
HDGE
IVV

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

-1.4%
1.7%

Здравоохранение

-1.7%
8.3%

Энергетика

-2.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

-3.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
4.5%

Недвижимость

-13.7%
1.8%

Промышленность

-14.8%
7.8%

Технологии

-19.1%
39.0%

Финансовые услуги

-19.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
9.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

IVV
2.1%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
IVV
1.7%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
IVV
8.3%

Энергетика

HDGE
-2.5%
IVV
3.1%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
IVV
10.6%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
IVV
4.5%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
IVV
1.8%

Промышленность

HDGE
-14.8%
IVV
7.8%

Технологии

HDGE
-19.1%
IVV
39.0%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
IVV
11.1%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
IVV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

HDGE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.73

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.39

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.45

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

10.67

-11.37

HDGE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и IVV

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-55.25%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-8.89%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-18.75%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-24.53%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

-33.90%

-48.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-0.87%

-92.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-10.74%

-59.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.04%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и IVV

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.66%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

10.06%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

12.59%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

17.00%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

18.04%

+5.41%

Сравнение комиссий HDGE и IVV

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и IVV

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and IVV have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.13% vs -15.19% for HDGE. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.13% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.09% for IVV.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор