Сравнение HDGE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
HDGE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -14.58% против 14.11% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и IVV
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
HDGE vs. IVV — Ранг доходности на риск
HDGE
IVV
Сравнение HDGE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.00 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.52 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.54 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.28 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.00 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.78 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.42 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и IVV составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и IVV
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и IVV
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -55.25% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -12.06% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -24.53% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -33.90% | -49.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -5.57% | -87.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -10.84% | -59.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 2.55% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и IVV
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.34% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 9.47% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 18.31% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 16.89% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 18.03% | +5.48% |