PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HDGE is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -14.77%/yr vs 15.54%/yr for IVV. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -14.77% против 15.54% соответственно.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between HDGE and IVV is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

-0.77

The correlation between HDGE and IVV shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и IVV

Секторы
HDGE
IVV

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

-1.3%
1.8%

Энергетика

-2.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

-3.3%
11.2%

Здравоохранение

-3.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
4.9%

Недвижимость

-9.0%
1.9%

Промышленность

-14.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
10.1%

Финансовые услуги

-23.5%
11.8%

Технологии

-26.1%
35.6%

Коммунальные услуги

HDGE

-

IVV
2.4%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
IVV
1.8%

Энергетика

HDGE
-2.5%
IVV
3.5%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
IVV
11.2%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
IVV
8.5%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
IVV
4.9%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
IVV
1.9%

Промышленность

HDGE
-14.1%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
IVV
10.1%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
IVV
11.8%

Технологии

HDGE
-26.1%
IVV
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

HDGE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.39

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.25

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.17

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

14.71

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.39

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.83

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.86

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.45

-1.13

Просадки

Сравнение просадок HDGE и IVV

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-55.25%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.89%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-18.75%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-24.53%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-33.90%

-49.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-0.76%

-92.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-10.78%

-59.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

1.91%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и IVV

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.87%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.90%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.80%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

16.88%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

18.05%

+5.51%

Сравнение комиссий HDGE и IVV

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и IVV

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and IVV have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs -14.77% for HDGE. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs -14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.06% for IVV.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор