Сравнение HDGE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
HDGE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или IVV.
Основные характеристики
| HDGE | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.54% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | -14.39% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | -1.68% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.53% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.79% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 22.53% | 11.64% |
| Макс. просадка | -93.20% | -55.25% |
| Current Drawdown | -92.30% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между HDGE и IVV составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и IVV
С начала года, HDGE показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -15.79% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и IVV
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDGE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и IVV
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности IVV в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 8.74% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и IVV
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и IVV
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.