Сравнение HDGE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
HDGE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или IVV.
Основные характеристики
| HDGE | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.28% | 26.58% |
| Дох-ть за 1 год | -24.00% | 38.22% |
| Дох-ть за 3 года | -7.61% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.45% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.70% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | -1.11 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | -1.72 | 20.64 |
| Индекс Язвы | 13.72% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.33% | 12.31% |
| Макс. просадка | -93.69% | -55.25% |
| Текущая просадка | -93.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HDGE и IVV составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и IVV
С начала года, HDGE показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -16.70% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и IVV
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDGE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и IVV
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 10.67% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и IVV
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и IVV
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.