Сравнение HDG с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
HDG и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 3.45% против 9.14% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и FTLS
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
HDG vs. FTLS — Ранг доходности на риск
HDG
FTLS
Сравнение HDG c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.62 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.83 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.62 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.95 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между HDG и FTLS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и FTLS
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и FTLS
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -20.54% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -6.17% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -11.69% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -20.54% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.99% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.73% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.48% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и FTLS
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.91% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 6.54% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 10.46% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 10.63% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 11.30% | -4.22% |