Сравнение HDG с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
HDG и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или FTLS.
Корреляция
Корреляция между HDG и FTLS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDG и FTLS
Основные характеристики
HDG:
1.43
FTLS:
1.64
HDG:
1.98
FTLS:
2.26
HDG:
1.27
FTLS:
1.30
HDG:
1.42
FTLS:
3.80
HDG:
9.32
FTLS:
11.85
HDG:
0.78%
FTLS:
1.42%
HDG:
5.12%
FTLS:
10.30%
HDG:
-15.31%
FTLS:
-20.53%
HDG:
-0.17%
FTLS:
-0.97%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 2.59% против 8.75% соответственно.
HDG
1.32%
1.19%
3.79%
7.04%
2.81%
2.59%
FTLS
2.58%
1.16%
10.26%
15.74%
10.12%
8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и FTLS
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и FTLS
HDG
FTLS
Сравнение HDG c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и FTLS
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FTLS в 1.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.46% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.47% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и FTLS
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и FTLS
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.03%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.