PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 10 years, HDG returned 3.91%/yr vs 9.83%/yr for FTLS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDG charges 0.95%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности HDG и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 3.91% против 9.83% соответственно.

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Correlation

The correlation between HDG and FTLS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

0.63

The correlation between HDG and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDG и FTLS

Секторы
HDG
FTLS

Промышленность

17.7%
7.6%

Технологии

17.0%
26.9%

Здравоохранение

16.5%
8.4%

Финансовые услуги

15.8%
19.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.5%

Недвижимость

6.1%
1.9%

Энергетика

6.1%
7.3%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.5%

Промышленность

HDG
17.7%
FTLS
7.6%

Технологии

HDG
17.0%
FTLS
26.9%

Здравоохранение

HDG
16.5%
FTLS
8.4%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
FTLS
19.9%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
FTLS
9.5%

Недвижимость

HDG
6.1%
FTLS
1.9%

Энергетика

HDG
6.1%
FTLS
7.3%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
FTLS
5.1%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
FTLS
0.9%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
FTLS
6.1%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
FTLS
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

HDG vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.75

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.56

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.79

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

11.78

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FTLS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.75

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.98

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.81

-0.38

Просадки

Сравнение просадок HDG и FTLS

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-20.54%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.79%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-11.69%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-11.69%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-20.54%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.03%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.69%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.21%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и FTLS

ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.81%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

5.65%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

8.18%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

10.55%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

11.30%

-4.19%

Сравнение комиссий HDG и FTLS

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и FTLS

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FTLS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and FTLS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.06%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs FTLS's -20.54%.

On 10-year performance, FTLS leads with 9.83% vs 3.91% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.83% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.90% for FTLS.

They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 1.60% for FTLS.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор