Сравнение HDG с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
HDG и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или FTLS.
Корреляция
Корреляция между HDG и FTLS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDG и FTLS
Основные характеристики
HDG:
0.37
FTLS:
0.65
HDG:
0.56
FTLS:
0.94
HDG:
1.08
FTLS:
1.13
HDG:
0.35
FTLS:
0.65
HDG:
1.47
FTLS:
2.40
HDG:
1.71%
FTLS:
3.15%
HDG:
6.74%
FTLS:
11.71%
HDG:
-15.31%
FTLS:
-20.53%
HDG:
-3.50%
FTLS:
-7.03%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 2.14% против 7.68% соответственно.
HDG
-1.50%
-1.01%
-1.49%
2.03%
3.41%
2.14%
FTLS
-3.69%
-0.38%
-0.81%
6.76%
10.78%
7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и FTLS
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и FTLS
HDG
FTLS
Сравнение HDG c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и FTLS
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FTLS в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.45% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.60% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и FTLS
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и FTLS
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 4.58%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.