Сравнение HDG с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
HDG и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 3.45% против -3.26% соответственно.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и BTAL
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
HDG vs. BTAL — Ранг доходности на риск
HDG
BTAL
Сравнение HDG c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -1.42 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -2.16 | +4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.77 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.92 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -1.25 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -1.42 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.19 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.17 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HDG и BTAL составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и BTAL
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и BTAL
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -41.01% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -34.94% | +30.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -34.94% | +19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -41.01% | +25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -40.18% | +37.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -21.67% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 25.73% | -24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и BTAL
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 6.72% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 15.84% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 22.50% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 18.36% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 17.04% | -9.96% |