PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HDG и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.82%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 4.06% против -5.51% соответственно.


HDG

1 день
-0.51%
1 месяц
0.60%
С начала года
6.05%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.20%
3 года*
7.49%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.06%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-21.82%
6 месяцев
-20.63%
1 год
-35.93%
3 года*
-13.04%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и BTAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication
6.05%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-21.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between HDG and BTAL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.53

The correlation between HDG and BTAL shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

HDG vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7474
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HDGBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.74

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.96

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

-1.81

+14.22

HDG vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDG и BTAL

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HDGBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-52.70%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-37.60%

+33.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-47.83%

+40.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-47.83%

+32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-52.70%

+37.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-51.27%

+49.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-22.06%

+19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

20.14%

-19.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и BTAL

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 3.06%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HDGBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

9.29%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

16.70%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

22.83%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

19.10%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

17.35%

-10.23%

Сравнение комиссий HDG и BTAL

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и BTAL

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BTAL в 3.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication
2.36%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HDG and BTAL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (9.29%) compared to HDG (3.06%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs BTAL's -52.70%.

On 10-year performance, HDG leads with 4.06% vs -5.51% for BTAL. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDG has performed better with a 4.06% return vs -5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.36% for HDG.

HDG is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 1.40% for BTAL.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор