Сравнение HDG с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
HDG и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или BTAL.
Корреляция
Корреляция между HDG и BTAL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDG и BTAL
Основные характеристики
HDG:
1.07
BTAL:
0.76
HDG:
1.53
BTAL:
1.22
HDG:
1.20
BTAL:
1.13
HDG:
0.96
BTAL:
0.37
HDG:
7.13
BTAL:
2.68
HDG:
0.80%
BTAL:
4.45%
HDG:
5.31%
BTAL:
15.72%
HDG:
-15.31%
BTAL:
-38.36%
HDG:
-1.52%
BTAL:
-22.15%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 2.51% против 0.24% соответственно.
HDG
4.88%
-0.66%
3.10%
5.24%
2.64%
2.51%
BTAL
12.51%
-1.29%
-3.20%
13.55%
-1.62%
0.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и BTAL
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDG c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и BTAL
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BTAL в 5.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.46% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.46% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и BTAL
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и BTAL
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.24%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.