PortfoliosLab logo
Сравнение HDG с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDG и BTAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HDG и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.70%
-7.09%
HDG
BTAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDG:

0.37

BTAL:

0.48

Коэф-т Сортино

HDG:

0.56

BTAL:

0.85

Коэф-т Омега

HDG:

1.08

BTAL:

1.10

Коэф-т Кальмара

HDG:

0.35

BTAL:

0.37

Коэф-т Мартина

HDG:

1.47

BTAL:

1.52

Индекс Язвы

HDG:

1.71%

BTAL:

6.10%

Дневная вол-ть

HDG:

6.74%

BTAL:

19.41%

Макс. просадка

HDG:

-15.31%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

HDG:

-3.50%

BTAL:

-15.12%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.88% соответственно.


HDG

С начала года

-1.50%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-1.49%

1 год

2.03%

5 лет

3.41%

10 лет

2.14%

BTAL

С начала года

8.71%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

6.13%

1 год

10.71%

5 лет

-2.12%

10 лет

1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDG и BTAL

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTAL: 2.11%
График комиссии HDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDG и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDG c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDG: 0.37
BTAL: 0.48
Коэффициент Сортино HDG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDG: 0.56
BTAL: 0.85
Коэффициент Омега HDG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDG: 1.08
BTAL: 1.10
Коэффициент Кальмара HDG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDG: 0.35
BTAL: 0.37
Коэффициент Мартина HDG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDG: 1.47
BTAL: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTAL равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.48
HDG
BTAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и BTAL

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BTAL в 3.21%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
3.45%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.21%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и BTAL

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.50%
-15.12%
HDG
BTAL

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и BTAL

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 4.58%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.58%
10.07%
HDG
BTAL