Сравнение HDG с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
HDG и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или BTAL.
Корреляция
Корреляция между HDG и BTAL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDG и BTAL
Основные характеристики
HDG:
1.44
BTAL:
0.04
HDG:
2.03
BTAL:
0.16
HDG:
1.27
BTAL:
1.02
HDG:
1.30
BTAL:
0.02
HDG:
9.57
BTAL:
0.11
HDG:
0.79%
BTAL:
5.16%
HDG:
5.24%
BTAL:
15.25%
HDG:
-15.31%
BTAL:
-38.36%
HDG:
-0.42%
BTAL:
-24.84%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции HDG превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 2.58% против -0.37% соответственно.
HDG
0.89%
1.13%
1.96%
7.51%
2.69%
2.58%
BTAL
-3.73%
-3.46%
-3.61%
2.00%
-2.74%
-0.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и BTAL
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и BTAL
HDG
BTAL
Сравнение HDG c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и BTAL
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BTAL в 3.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.47% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.63% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и BTAL
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и BTAL
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.40%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.