PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDG с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDG с CLSE

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

HDG и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или CLSE.

Корреляция

Корреляция между HDG и CLSE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HDG и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.83%
49.40%
HDG
CLSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDG:

0.37

CLSE:

0.57

Коэф-т Сортино

HDG:

0.56

CLSE:

0.82

Коэф-т Омега

HDG:

1.08

CLSE:

1.11

Коэф-т Кальмара

HDG:

0.35

CLSE:

0.56

Коэф-т Мартина

HDG:

1.47

CLSE:

1.83

Индекс Язвы

HDG:

1.71%

CLSE:

5.07%

Дневная вол-ть

HDG:

6.74%

CLSE:

16.35%

Макс. просадка

HDG:

-15.31%

CLSE:

-16.45%

Текущая просадка

HDG:

-3.50%

CLSE:

-9.63%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -5.02%.

HDG

С начала года

-1.50%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-1.49%

1 год

2.03%

5 лет

3.41%

10 лет

2.14%

CLSE

С начала года

-5.02%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-3.62%

1 год

8.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDG и CLSE

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
HDG
ProShares Hedge Replication
График комиссии HDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDG и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HDG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
HDG: 0.37
CLSE: 0.57
Коэффициент Сортино HDG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDG: 0.56
CLSE: 0.82
Коэффициент Омега HDG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDG: 1.08
CLSE: 1.11
Коэффициент Кальмара HDG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDG: 0.35
CLSE: 0.56
Коэффициент Мартина HDG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDG: 1.47
CLSE: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.57
HDG
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и CLSE

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CLSE в 0.97%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		3.45%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.97%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и CLSE

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.50%
-9.63%
HDG
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и CLSE

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 4.58%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.58%
8.05%
HDG
CLSE