Сравнение HDG с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
HDG и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -4.82% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и CLSE
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
HDG vs. CLSE — Ранг доходности на риск
HDG
CLSE
Сравнение HDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.27 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.95 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.29 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 20.29 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.27 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.28 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между HDG и CLSE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и CLSE
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и CLSE
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -16.45% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -7.88% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.80% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.73% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.67% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и CLSE
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 5.74% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 10.49% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 14.55% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 13.87% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 13.87% | -6.79% |