PortfoliosLab logo
Сравнение HDG с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDG и CLSE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HDG и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.28%
6.67%
HDG
CLSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDG:

1.23

CLSE:

2.72

Коэф-т Сортино

HDG:

1.74

CLSE:

3.65

Коэф-т Омега

HDG:

1.23

CLSE:

1.47

Коэф-т Кальмара

HDG:

1.09

CLSE:

4.96

Коэф-т Мартина

HDG:

8.35

CLSE:

18.30

Индекс Язвы

HDG:

0.77%

CLSE:

2.01%

Дневная вол-ть

HDG:

5.25%

CLSE:

13.52%

Макс. просадка

HDG:

-15.31%

CLSE:

-14.28%

Текущая просадка

HDG:

-1.10%

CLSE:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью 0.09%.


HDG

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

3.29%

1 год

5.83%

5 лет

2.63%

10 лет

2.54%

CLSE

С начала года

0.09%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

6.67%

1 год

35.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDG и CLSE

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
График комиссии HDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDG и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.232.72
Коэффициент Сортино HDG, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.743.65
Коэффициент Омега HDG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.47
Коэффициент Кальмара HDG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.544.96
Коэффициент Мартина HDG, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.3518.30
HDG
CLSE

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.23
2.72
HDG
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и CLSE

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности CLSE в 0.92%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
3.49%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.52%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.92%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и CLSE

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.10%
-4.04%
HDG
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и CLSE

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 1.20%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.20%
5.53%
HDG
CLSE