Сравнение HDG с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
HDG и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или CLSE.
Корреляция
Корреляция между HDG и CLSE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDG и CLSE
Основные характеристики
HDG:
1.41
CLSE:
1.98
HDG:
1.96
CLSE:
2.60
HDG:
1.26
CLSE:
1.35
HDG:
1.40
CLSE:
3.77
HDG:
9.20
CLSE:
13.01
HDG:
0.78%
CLSE:
2.15%
HDG:
5.13%
CLSE:
14.15%
HDG:
-15.31%
CLSE:
-14.28%
HDG:
-0.18%
CLSE:
-1.95%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 3.06%.
HDG
1.48%
1.85%
3.66%
6.19%
2.77%
2.54%
CLSE
3.06%
2.74%
13.12%
27.49%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и CLSE
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и CLSE
HDG
CLSE
Сравнение HDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и CLSE
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CLSE в 0.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.45% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.90% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и CLSE
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и CLSE
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 0.92%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.