Сравнение HDG с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
HDG и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDG или CLSE.
Корреляция
Корреляция между HDG и CLSE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDG и CLSE
Основные характеристики
HDG:
0.32
CLSE:
0.25
HDG:
0.46
CLSE:
0.42
HDG:
1.06
CLSE:
1.06
HDG:
0.41
CLSE:
0.30
HDG:
1.64
CLSE:
0.96
HDG:
1.05%
CLSE:
3.96%
HDG:
5.41%
CLSE:
15.25%
HDG:
-15.31%
CLSE:
-14.28%
HDG:
-4.16%
CLSE:
-12.38%
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -7.90%.
HDG
-2.17%
-2.24%
-1.69%
1.38%
4.38%
2.07%
CLSE
-7.90%
-4.35%
-4.83%
2.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и CLSE
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDG и CLSE
HDG
CLSE
Сравнение HDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и CLSE
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CLSE в 1.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 3.47% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.00% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и CLSE
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и CLSE
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.45%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.