PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDEF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 9.02%/yr vs 13.97%/yr for DGRW. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEF показывает доходность 11.83%, а DGRW немного ниже – 11.81%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.97% соответственно.

HDEF

1 день
0.00%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
5.12%
С начала года
11.83%
1 год
21.56%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.02%
Всё время*
8.04%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
$3.58M$3.72M$5.72M

Сравнение доходности по годам HDEF и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		11.83%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between HDEF and DGRW is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.58

The correlation between HDEF and DGRW shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и DGRW

Секторы
HDEF
DGRW

Финансовые услуги

27.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

20.0%
6.7%

Здравоохранение

17.2%
12.8%

Энергетика

10.4%
4.5%

Коммунальные услуги

8.1%
0.2%

Промышленность

7.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

3.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
11.1%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

0.6%
33.8%

Сырьевые материалы

0.6%
2.8%

Финансовые услуги

HDEF
27.2%
DGRW
8.4%

Потребительский защитный сектор

HDEF
20.0%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

HDEF
17.2%
DGRW
12.8%

Энергетика

HDEF
10.4%
DGRW
4.5%

Коммунальные услуги

HDEF
8.1%
DGRW
0.2%

Промышленность

HDEF
7.6%
DGRW
11.8%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.8%
DGRW
8.0%

Коммуникационные услуги

HDEF
3.7%
DGRW
11.1%

Недвижимость

HDEF
0.8%
DGRW

-

Технологии

HDEF
0.6%
DGRW
33.8%

Сырьевые материалы

HDEF
0.6%
DGRW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

HDEF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDEF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDEFDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.74

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.48

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.20

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

8.89

-1.18

HDEF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDEF и DGRW

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-32.04%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.30%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-16.21%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-17.27%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-32.04%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.00%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и DGRW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 2.59%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.47%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.54%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.47%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.03%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.20%

-0.07%

Сравнение комиссий HDEF и DGRW

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и DGRW

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.72%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and DGRW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to HDEF (2.59%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 13.97% vs 9.02% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 13.97% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

HDEF has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.24% for DGRW.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRW is Quality Factor. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.28% for DGRW.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор