Сравнение HDEF с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
HDEF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или DGRW.
Основные характеристики
| HDEF | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.65% | 8.36% |
| Дох-ть за 1 год | 13.32% | 22.91% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 10.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.41% | 14.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 10.36% |
| Макс. просадка | -36.43% | -32.04% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между HDEF и DGRW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и DGRW
С начала года, HDEF показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 8.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и DGRW
HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDEF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и DGRW
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DGRW в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.72% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.65% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и DGRW
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и DGRW
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.