PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

HDEF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.07% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий HDEF и DGRW

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.75

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.19

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.05

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

4.75

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.75

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.81

-0.35

Корреляция

Корреляция между HDEF и DGRW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и DGRW

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и DGRW

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-32.04%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.30%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-17.27%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-32.04%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.69%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.04%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.51%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и DGRW

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.64%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.73%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.41%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

13.98%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.21%

0.00%