PortfoliosLab logo
Сравнение HDEF с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и DGRW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HDEF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.92%
203.09%
HDEF
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

1.30

DGRW:

0.46

Коэф-т Сортино

HDEF:

1.77

DGRW:

0.76

Коэф-т Омега

HDEF:

1.25

DGRW:

1.11

Коэф-т Кальмара

HDEF:

1.76

DGRW:

0.46

Коэф-т Мартина

HDEF:

4.17

DGRW:

1.88

Индекс Язвы

HDEF:

4.72%

DGRW:

3.97%

Дневная вол-ть

HDEF:

15.20%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

HDEF:

0.00%

DGRW:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.39%.


HDEF

С начала года

15.49%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

9.06%

1 год

19.12%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

-4.39%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-6.83%

1 год

6.41%

5 лет

14.98%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и DGRW

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%
График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDEF: 1.30
DGRW: 0.46
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDEF: 1.77
DGRW: 0.76
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDEF: 1.25
DGRW: 1.11
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDEF: 1.76
DGRW: 0.46
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDEF: 4.17
DGRW: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.46
HDEF
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и DGRW

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DGRW в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.55%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и DGRW

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.35%
HDEF
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и DGRW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 10.08%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
12.00%
HDEF
DGRW