PortfoliosLab logo
Сравнение HDEF с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и DGRW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HDEF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.28%
184.69%
HDEF
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

0.34

DGRW:

-0.07

Коэф-т Сортино

HDEF:

0.52

DGRW:

-0.00

Коэф-т Омега

HDEF:

1.07

DGRW:

1.00

Коэф-т Кальмара

HDEF:

0.43

DGRW:

-0.06

Коэф-т Мартина

HDEF:

1.03

DGRW:

-0.29

Индекс Язвы

HDEF:

4.65%

DGRW:

3.13%

Дневная вол-ть

HDEF:

13.96%

DGRW:

13.32%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

HDEF:

-10.38%

DGRW:

-14.85%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -10.20%.


HDEF

С начала года

2.31%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.91%

5 лет

10.89%

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

-10.20%

1 месяц

-11.17%

6 месяцев

-11.40%

1 год

-1.71%

5 лет

14.07%

10 лет

10.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и DGRW

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%
График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDEF: 0.34
DGRW: -0.07
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HDEF: 0.52
DGRW: -0.00
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDEF: 1.07
DGRW: 1.00
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
HDEF: 0.43
DGRW: -0.06
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
HDEF: 1.03
DGRW: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.07
HDEF
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и DGRW

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DGRW в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
4.38%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.74%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и DGRW

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.38%
-14.85%
HDEF
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и DGRW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 7.40%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
7.82%
HDEF
DGRW