PortfoliosLab logo
Сравнение HDEF с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и VEU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.92%
74.79%
HDEF
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

1.30

VEU:

0.72

Коэф-т Сортино

HDEF:

1.77

VEU:

1.11

Коэф-т Омега

HDEF:

1.25

VEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

HDEF:

1.76

VEU:

0.89

Коэф-т Мартина

HDEF:

4.17

VEU:

2.78

Индекс Язвы

HDEF:

4.72%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

HDEF:

15.20%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

HDEF:

0.00%

VEU:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 7.94%.


HDEF

С начала года

15.49%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

9.06%

1 год

19.12%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

VEU

С начала года

7.94%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

3.43%

1 год

11.21%

5 лет

11.03%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и VEU

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDEF: 1.30
VEU: 0.72
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDEF: 1.77
VEU: 1.11
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HDEF: 1.25
VEU: 1.15
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDEF: 1.76
VEU: 0.89
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDEF: 4.17
VEU: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VEU равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.72
HDEF
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VEU

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VEU

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.60%
HDEF
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VEU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 10.08%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
11.29%
HDEF
VEU