Сравнение HDEF с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
HDEF и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или VEU.
Основные характеристики
| HDEF | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.65% | 6.31% |
| Дох-ть за 1 год | 13.32% | 14.04% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.41% | 6.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.50% |
| Макс. просадка | -36.43% | -61.52% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HDEF и VEU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и VEU
С начала года, HDEF показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 6.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и VEU
HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDEF c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и VEU
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VEU в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.72% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.30% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и VEU
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и VEU
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.23% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.