PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HARD с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 13.00%/yr vs 6.58%/yr for SVOL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности HARD и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и SVOL

2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%12.19%20.48%-5.04%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%19.34%

Correlation

The correlation between HARD and SVOL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.04

Сравнение распределения секторов HARD и SVOL

Секторы
HARD
SVOL

Финансовые услуги

26.7%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

HARD
26.7%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

HARD

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

HARD

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

HARD

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

HARD

-

SVOL
5.1%

Энергетика

HARD

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

HARD

-

SVOL
11.0%

Промышленность

HARD

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

HARD

-

SVOL
2.8%

Технологии

HARD

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

HARD

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

HARD vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.51

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.85

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.82

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

1.94

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.51

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HARD и SVOL

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HARDSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-33.50%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.01%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-33.50%

+19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-2.98%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.77%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

5.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и SVOL

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HARDSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

1.41%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

9.57%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

20.90%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

21.99%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.92%

-2.83%

Сравнение комиссий HARD и SVOL

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и SVOL

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HARD and SVOL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs SVOL's -33.50%.

On 3-year performance, HARD leads with 13.00% vs 6.58% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HARD has performed better with a 13.00% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 2.61% for HARD.

HARD is categorized as Commodities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.50% for SVOL.

HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор