Сравнение HARD с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
HARD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или SVOL.
Основные характеристики
| HARD | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | 4.44% | 13.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 11.96% |
| Макс. просадка | -11.78% | -15.68% |
| Текущая просадка | -7.16% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между HARD и SVOL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HARD и SVOL
С начала года, HARD показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и SVOL
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HARD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и SVOL
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.54% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и SVOL
Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и SVOL
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.