PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и VT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.15% против 11.64% соответственно.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий GXC и VT

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.


Доходность на риск

GXC vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.30

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.90

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.92

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

8.83

-6.82

GXC vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.30

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между GXC и VT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и VT

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VT в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GXC и VT

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VT.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-50.27%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.84%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-26.38%

-27.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-34.24%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-5.97%

-26.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-7.08%

-21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.57%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и VT

SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.07% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.18%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

10.00%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

17.26%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

15.98%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

17.20%

+8.88%