Сравнение GXC с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GXC и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или VT.
Основные характеристики
| GXC | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.25% | 5.03% |
| Дох-ть за 1 год | -3.68% | 19.80% |
| Дох-ть за 3 года | -15.39% | 4.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.80% | 9.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.50% | 8.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 11.60% |
| Макс. просадка | -72.16% | -50.27% |
| Current Drawdown | -49.43% | -2.59% |
Корреляция
Корреляция между GXC и VT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GXC и VT
С начала года, GXC показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 2.50% против 8.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и VT
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXC c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и VT
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VT в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 3.45% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.12% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и VT
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и VT
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.