Сравнение GXC с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GXC и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.15% против 11.64% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и VT
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
GXC vs. VT — Ранг доходности на риск
GXC
VT
Сравнение GXC c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.30 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.90 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.92 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 8.83 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.30 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GXC и VT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и VT
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и VT
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -50.27% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.84% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -26.38% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -34.24% | -25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -5.97% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -7.08% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.57% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и VT
SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.07% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.18% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 10.00% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 17.26% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 15.98% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 17.20% | +8.88% |