PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и EEMA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: 5.15% против 8.40% соответственно.


GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Сравнение комиссий GXC и EEMA

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.


Доходность на риск

GXC vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCEEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.52

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.12

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.25

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

8.46

-6.44

GXC vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EEMA равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.52

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Корреляция

Корреляция между GXC и EEMA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и EEMA

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EEMA в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GXC и EEMA

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и EEMA.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-44.18%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-14.30%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-40.87%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-44.18%

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-10.61%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-14.11%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.81%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и EEMA

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.12%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

15.25%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

21.31%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

19.94%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

20.65%

+5.43%