Сравнение GXC с EEMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).
GXC и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и EEMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и EEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: 5.15% против 8.40% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и EEMA
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.
Доходность на риск
GXC vs. EEMA — Ранг доходности на риск
GXC
EEMA
Сравнение GXC c EEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | EEMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.52 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.12 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.25 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 8.46 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.52 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GXC и EEMA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и EEMA
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EEMA в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и EEMA
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и EEMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -44.18% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -14.30% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -40.87% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -44.18% | -16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -10.61% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -14.11% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.81% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и EEMA
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 9.12% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 15.25% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 21.31% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 19.94% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 20.65% | +5.43% |