Сравнение GXC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GXC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GXC и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.98% против 13.12% соответственно.
GXC
14.24%
-4.77%
1.09%
11.33%
-2.36%
1.98%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| GXC | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 12.20% |
| Макс. просадка | -72.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -46.13% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и VOO
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между GXC и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и VOO
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 3.00% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и VOO
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и VOO
SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.