PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GXC (SPDR S&P China ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GXC returned 4.50%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GXC charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GXC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.50% против 15.35% соответственно.

GXC

1 день
-0.16%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
-6.89%
С начала года
-4.47%
1 год
1.48%
3 года*
8.38%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
4.50%
Всё время*
4.95%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GXC

SPDR S&P China ETF
$1.43M$2.61M$2.39M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам GXC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.47%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GXC and VOO is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.58

The correlation between GXC and VOO shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXC и VOO

Секторы
GXC
VOO

Потребительский циклический сектор

20.1%
9.5%

Финансовые услуги

14.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
9.9%

Технологии

9.6%
38.6%

Промышленность

6.8%
8.5%

Здравоохранение

6.0%
8.9%

Сырьевые материалы

4.5%
1.7%

Энергетика

2.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

GXC
20.1%
VOO
9.5%

Финансовые услуги

GXC
14.9%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

GXC
13.4%
VOO
9.9%

Технологии

GXC
9.6%
VOO
38.6%

Промышленность

GXC
6.8%
VOO
8.5%

Здравоохранение

GXC
6.0%
VOO
8.9%

Сырьевые материалы

GXC
4.5%
VOO
1.7%

Энергетика

GXC
2.6%
VOO
3.0%

Потребительский защитный сектор

GXC
2.5%
VOO
4.5%

Недвижимость

GXC
1.7%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

GXC
1.2%
VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

GXC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GXC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.88

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.60

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.71

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

11.57

-11.40

GXC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXC и VOO

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-33.99%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-8.90%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-18.69%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-24.52%

-24.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-33.99%

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.49%

-0.19%

-32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.86%

-3.67%

-25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

2.08%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и VOO

SPDR S&P China ETF (GXC) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.07%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

10.27%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

12.81%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

16.96%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

18.03%

+8.02%

Сравнение комиссий GXC и VOO

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и VOO

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.17%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GXC and VOO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXC has higher volatility (4.77%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 4.50% for GXC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

GXC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.04% for VOO.

GXC is categorized as China Equities, while VOO is S&P 500. GXC tracks S&P China BMI Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор