PortfoliosLab logo
Сравнение GXC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXC и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GXC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.17%
557.08%
GXC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXC:

0.76

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GXC:

1.28

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GXC:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GXC:

0.48

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GXC:

1.86

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GXC:

13.95%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GXC:

34.08%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GXC:

-72.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GXC:

-41.64%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.20% против 12.07% соответственно.


GXC

С начала года

8.00%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

4.07%

1 год

23.69%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.20%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXC и VOO

GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии GXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GXC: 0.59%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг риск-скорректированной доходности GXC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GXC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GXC: 0.76
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GXC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GXC: 1.28
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GXC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GXC: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GXC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GXC: 0.48
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GXC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GXC: 1.86
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.54
GXC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и VOO

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXC
SPDR S&P China ETF
2.60%2.80%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%2.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GXC и VOO

Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.64%
-9.90%
GXC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и VOO

SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.22% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
13.96%
GXC
VOO