Сравнение GWX с SWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).
GWX и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или SWRD.L.
Основные характеристики
| GWX | SWRD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 9.89% |
| Дох-ть за 1 год | 9.22% | 25.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.43% | 7.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 12.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 13.82% | 11.57% |
| Макс. просадка | -63.25% | -34.10% |
| Current Drawdown | -12.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GWX и SWRD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GWX и SWRD.L
С начала года, GWX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью 9.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и SWRD.L
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и SWRD.L
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.55% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.64% | 13.53% | 3.06% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и SWRD.L
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SWRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и SWRD.L
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 3.41%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.