Хотите диверсифицировать портфель помимо GVI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем GVI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GVI
1116 ETF имеют низкую корреляцию с GVI (менее 0.3), из них 97 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.43, почти не изменилась с -0.52 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.44 | -0.51 | -0.52 | 56 | Leveraged Currency | GVI vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.42 | -0.24 | -0.15 | 54 | Oil & Gas | GVI vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.40 | -0.24 | -0.14 | 72 | Oil & Gas | GVI vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.39 | -0.38 | -0.38 | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | GVI vs FFUT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.38 | -0.20 | -0.11 | 51 | Commodities | GVI vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GVI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.29, против -0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.29 | -0.13 | -0.12 | 84 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 63 | Technology | |
| Caterpillar Inc. | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 93 | Industrials | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 89 | Technology | |
| Apple Inc | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 90 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GVI
Добавьте GVI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GVI