Хотите диверсифицировать портфель помимо GVI? У ETF ниже самая низкая корреляция с GVI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GVI.
Лучшие диверсификаторы для GVI
1288 ETF имеют низкую корреляцию с GVI (менее 0.3), из них 58 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.51, почти не изменилась с -0.53 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.51 | -0.51 | -0.53 | 63 | Leveraged Currency | GVI vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.41 | -0.21 | -0.14 | 55 | Oil & Gas | GVI vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 64 | Systematic Trend | GVI vs FFUT | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.28 | -0.11 | -0.11 | 57 | Commodities | GVI vs PIT | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -0.26 | -0.10 | -0.10 | 50 | Commodities | GVI vs CMDT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GVI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GVI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.26 | -0.10 | -0.12 | 72 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.05 | -0.01 | 0.04 | 72 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 93 | Technology | |
| Caterpillar Inc. | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 98 | Industrials | |
| Apple Inc | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 87 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GVI
Добавьте GVI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GVI