Сравнение GVI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GVI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или SPY.
Основные характеристики
| GVI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 7.07% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.83% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 3.71% | 12.29% |
| Макс. просадка | -12.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GVI и SPY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GVI и SPY
С начала года, GVI показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.57% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и SPY
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и SPY
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.31% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и SPY
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и SPY
Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 0.91%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.