PortfoliosLab logo
Сравнение GVI с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GVI и VGSH составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности GVI и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.95%
21.72%
GVI
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVI:

2.19

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

GVI:

3.42

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

GVI:

1.41

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

GVI:

0.97

VGSH:

6.35

Коэф-т Мартина

GVI:

6.60

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

GVI:

1.08%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

GVI:

3.27%

VGSH:

1.64%

Макс. просадка

GVI:

-12.93%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

GVI:

-0.51%

VGSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.50% соответственно.


GVI

С начала года

2.72%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.34%

5 лет

0.53%

10 лет

1.67%

VGSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.25%

5 лет

1.20%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GVI и VGSH

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GVI: 0.20%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVI и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVI c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVI, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GVI: 2.19
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино GVI, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GVI: 3.42
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега GVI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GVI: 1.41
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара GVI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GVI: 0.97
VGSH: 6.35
Коэффициент Мартина GVI, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GVI: 6.60
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19
3.76
GVI
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и VGSH

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.36%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок GVI и VGSH

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
0
GVI
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и VGSH

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28%
0.63%
GVI
VGSH