Сравнение GVI с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
GVI и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или VGSH.
Корреляция
Корреляция между GVI и VGSH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVI и VGSH
Основные характеристики
GVI:
1.57
VGSH:
2.75
GVI:
2.37
VGSH:
4.41
GVI:
1.28
VGSH:
1.59
GVI:
0.73
VGSH:
3.30
GVI:
5.17
VGSH:
12.76
GVI:
1.07%
VGSH:
0.39%
GVI:
3.51%
VGSH:
1.82%
GVI:
-12.93%
VGSH:
-5.70%
GVI:
-2.55%
VGSH:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.32% соответственно.
GVI
3.55%
0.73%
3.23%
5.36%
0.82%
1.56%
VGSH
3.92%
0.57%
3.01%
5.00%
1.36%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и VGSH
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVI c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и VGSH
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VGSH в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.35% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.17% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и VGSH
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и VGSH
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.