Сравнение GUSH с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
GUSH и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -32.91% против 37.79% соответственно.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и TECL
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
GUSH vs. TECL — Ранг доходности на риск
GUSH
TECL
Сравнение GUSH c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 3.85 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 0.53 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.63 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и TECL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и TECL
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и TECL
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.96% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -46.58% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -77.96% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | -77.96% | -21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -37.08% | -62.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -18.49% | -74.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 16.75% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 24.34% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 49.46% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 79.85% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 73.52% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 71.84% | +22.46% |