PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUSH с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с TECL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.14%/yr vs 47.50%/yr for TECL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 63.46%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью 56.36%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -36.14% против 47.50% соответственно.

GUSH

1 день
1.89%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
54.37%
С начала года
63.46%
1 год
57.75%
3 года*
7.54%
5 лет*
17.69%
10 лет*
-36.14%

TECL

1 день
-6.99%
1 месяц
-16.54%
6 месяцев
52.63%
С начала года
56.36%
1 год
97.13%
3 года*
50.48%
5 лет*
27.73%
10 лет*
47.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.46%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		56.36%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between GUSH and TECL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.29

The correlation between GUSH and TECL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и TECL

Секторы
GUSH
TECL

Энергетика

96.8%
0.0%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Промышленность

0.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
96.8%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

GUSH
3.2%
TECL

-

Промышленность

GUSH
0.7%
TECL
0.0%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

TECL

-

Финансовые услуги

GUSH

-

TECL

-

Здравоохранение

GUSH

-

TECL

-

Недвижимость

GUSH

-

TECL

-

Технологии

GUSH

-

TECL
20.8%

Коммунальные услуги

GUSH

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

GUSH vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.33

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.84

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.10

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

5.40

-1.72

GUSH vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TECL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-77.96%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-46.58%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-66.58%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-77.96%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-77.96%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-32.85%

-66.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-18.40%

-74.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

18.05%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 13.14%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

29.65%

-16.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.29%

63.10%

-18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

73.23%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.75%

76.11%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.95%

73.26%

+19.69%

Сравнение комиссий GUSH и TECL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TECL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TECL в 4.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.55%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and TECL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.65%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.50% vs -36.14% for GUSH. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.50% return vs -36.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.33% for GUSH.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор