Сравнение GUSH с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
GUSH и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или TECL.
Основные характеристики
| GUSH | TECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.35% | 48.95% |
| Дох-ть за 1 год | -3.22% | 91.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -37.24% | 38.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 5.82 |
| Индекс Язвы | 19.94% | 16.31% |
| Дневная вол-ть | 45.12% | 64.64% |
| Макс. просадка | -99.98% | -77.96% |
| Текущая просадка | -99.83% | -11.59% |
Корреляция
Корреляция между GUSH и TECL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и TECL
С начала года, GUSH показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 48.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и TECL
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSH c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и TECL
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TECL в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.74% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.28% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и TECL
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.23%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.