Сравнение GUSH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GUSH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или VOO.
Основные характеристики
| GUSH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.35% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | -3.22% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -37.24% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 19.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 45.12% | 12.33% |
| Макс. просадка | -99.98% | -33.99% |
| Текущая просадка | -99.83% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GUSH и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и VOO
С начала года, GUSH показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и VOO
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и VOO
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.74% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и VOO
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и VOO
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.