PortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUSH и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GUSH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.89%
212.31%
GUSH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

-0.81

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

GUSH:

-1.04

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

GUSH:

0.85

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GUSH:

-0.52

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

GUSH:

-1.75

VOO:

2.28

Индекс Язвы

GUSH:

29.99%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

GUSH:

64.62%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GUSH:

-99.89%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%.


GUSH

С начала года

-30.40%

1 месяц

-27.37%

6 месяцев

-31.16%

1 год

-52.90%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GUSH и VOO

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GUSH, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GUSH: -0.81
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино GUSH, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GUSH: -1.04
VOO: 0.89
Коэффициент Омега GUSH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GUSH: 0.85
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GUSH, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GUSH: -0.52
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина GUSH, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GUSH: -1.75
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.55
GUSH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и VOO

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
3.97%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и VOO

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.89%
-9.85%
GUSH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и VOO

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 47.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.08%
13.96%
GUSH
VOO