PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GUSH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -32.91% против 14.06% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GUSH и SPY

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GUSH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

7.27

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.79

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.56

-1.00

Корреляция

Корреляция между GUSH и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и SPY

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и SPY

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-55.19%

-44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-12.05%

-31.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-24.50%

-49.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-33.72%

-66.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-5.53%

-94.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-9.09%

-83.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

2.54%

+15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и SPY

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

5.35%

+11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

9.50%

+29.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

19.06%

+48.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

17.06%

+51.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

17.92%

+76.38%