PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с ICIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSYICIFX
Дох-ть с нач. г.1.48%1.25%
Дох-ть за 1 год5.98%5.43%
Дох-ть за 3 года2.45%2.33%
Дох-ть за 5 лет2.35%2.16%
Коэф-т Шарпа9.083.27
Дневная вол-ть0.66%1.66%
Макс. просадка-12.14%-2.19%
Current Drawdown-0.02%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GSY и ICIFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSY и ICIFX

С начала года, GSY показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у ICIFX с доходностью 1.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.42%
3.21%
GSY
ICIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Ultra Short Duration ETF

Invesco Conservative Income Fund

Сравнение комиссий GSY и ICIFX

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ICIFX в 0.27%.

ICIFX
Invesco Conservative Income Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c ICIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.009.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 21.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0021.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.504.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 54.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0054.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 238.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00238.03
ICIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICIFX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICIFX, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICIFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.502.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICIFX, с текущим значением в 18.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0018.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICIFX, с текущим значением в 65.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0065.29

Сравнение коэффициента Шарпа GSY и ICIFX

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 9.08, что выше коэффициента Шарпа ICIFX равного 3.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSY и ICIFX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.08
3.27
GSY
ICIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и ICIFX

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности ICIFX в 4.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.37%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund
4.77%4.26%1.45%0.41%1.22%2.50%2.21%1.35%0.98%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и ICIFX

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ICIFX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и ICIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.02%
-0.20%
GSY
ICIFX

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и ICIFX

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.18%, в то время как у Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.18%
0.60%
GSY
ICIFX