PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSY с ICIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSY с ICIFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX).

GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или ICIFX.

Корреляция

Корреляция между GSY и ICIFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GSY и ICIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.66%
24.57%
GSY
ICIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.14

ICIFX:

3.22

Коэф-т Сортино

GSY:

27.05

ICIFX:

10.76

Коэф-т Омега

GSY:

6.05

ICIFX:

3.29

Коэф-т Кальмара

GSY:

32.13

ICIFX:

14.05

Коэф-т Мартина

GSY:

210.02

ICIFX:

58.60

Индекс Язвы

GSY:

0.03%

ICIFX:

0.10%

Дневная вол-ть

GSY:

0.52%

ICIFX:

1.73%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

ICIFX:

-2.19%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

ICIFX:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у ICIFX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции ICIFX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.22% соответственно.

GSY

С начала года

1.41%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.75%

5 лет

3.06%

10 лет

2.49%

ICIFX

С начала года

1.12%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.58%

5 лет

2.80%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSY и ICIFX

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ICIFX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICIFX
Invesco Conservative Income Fund
График комиссии ICIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICIFX: 0.27%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и ICIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICIFX
Ранг риск-скорректированной доходности ICIFX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICIFX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICIFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICIFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICIFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICIFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c ICIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSY: 11.14
ICIFX: 3.22
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 27.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSY: 27.05
ICIFX: 10.76
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSY: 6.05
ICIFX: 3.29
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 32.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSY: 32.13
ICIFX: 14.05
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 210.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSY: 210.02
ICIFX: 58.60

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.14, что выше коэффициента Шарпа ICIFX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и ICIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14
3.22
GSY
ICIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и ICIFX

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности ICIFX в 5.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		5.23%5.35%4.26%1.45%0.41%1.22%2.50%2.21%1.35%0.98%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и ICIFX

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ICIFX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и ICIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.20%
GSY
ICIFX

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и ICIFX

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.20%, в то время как у Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20%
0.53%
GSY
ICIFX