PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с ICIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и ICIFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GSY и ICIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.38%
22.16%
GSY
ICIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

10.81

ICIFX:

3.36

Коэф-т Сортино

GSY:

26.71

ICIFX:

11.47

Коэф-т Омега

GSY:

6.17

ICIFX:

3.39

Коэф-т Кальмара

GSY:

63.54

ICIFX:

28.24

Коэф-т Мартина

GSY:

327.97

ICIFX:

69.61

Индекс Язвы

GSY:

0.02%

ICIFX:

0.08%

Дневная вол-ть

GSY:

0.59%

ICIFX:

1.67%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

ICIFX:

-2.19%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

ICIFX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у ICIFX с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции ICIFX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.04% соответственно.


GSY

С начала года

5.62%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.13%

1 год

6.35%

5 лет (среднегодовая)

2.75%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

ICIFX

С начала года

4.94%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.62%

5 лет (среднегодовая)

2.49%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и ICIFX

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ICIFX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICIFX
Invesco Conservative Income Fund
График комиссии ICIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c ICIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 10.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.0010.813.36
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 26.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0026.7111.47
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.173.39
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 63.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0063.5428.24
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 327.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00327.9769.61
GSY
ICIFX

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 10.81, что выше коэффициента Шарпа ICIFX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и ICIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.81
3.36
GSY
ICIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и ICIFX

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ICIFX в 4.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.68%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%1.15%
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund
4.95%4.26%1.43%0.32%1.23%2.50%2.22%1.36%0.96%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и ICIFX

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ICIFX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и ICIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.00%
GSY
ICIFX

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и ICIFX

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.12%, в то время как у Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12%
0.23%
GSY
ICIFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab