PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSY с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSY с VMMSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или VMMSX.

Корреляция

Корреляция между GSY и VMMSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSY и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

10.93

VMMSX:

0.43

Коэф-т Сортино

GSY:

27.04

VMMSX:

0.79

Коэф-т Омега

GSY:

6.05

VMMSX:

1.10

Коэф-т Кальмара

GSY:

31.77

VMMSX:

0.33

Коэф-т Мартина

GSY:

208.14

VMMSX:

1.21

Индекс Язвы

GSY:

0.03%

VMMSX:

7.14%

Дневная вол-ть

GSY:

0.52%

VMMSX:

18.32%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

VMMSX:

-41.21%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

VMMSX:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 2.51% против 3.87% соответственно.

GSY

С начала года

1.75%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.59%

5 лет

3.03%

10 лет

2.51%

VMMSX

С начала года

11.05%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

8.57%

1 год

7.75%

5 лет

8.67%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSY и VMMSX

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и VMMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 10.93, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и VMMSX

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VMMSX в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.10%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.00%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GSY и VMMSX

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -41.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и VMMSX

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...