PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSYVMMSX
Дох-ть с нач. г.1.48%-0.00%
Дох-ть за 1 год5.98%2.94%
Дох-ть за 3 года2.45%-5.92%
Дох-ть за 5 лет2.35%1.50%
Дох-ть за 10 лет2.06%2.84%
Коэф-т Шарпа9.080.25
Дневная вол-ть0.66%14.55%
Макс. просадка-12.14%-39.28%
Current Drawdown-0.02%-21.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GSY и VMMSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSY и VMMSX

С начала года, GSY показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VMMSX с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.42%
7.94%
GSY
VMMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Ultra Short Duration ETF

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Сравнение комиссий GSY и VMMSX

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.009.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 21.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0021.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.504.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 54.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0054.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 238.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00238.03
VMMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMMSX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMMSX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMMSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMMSX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMMSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.60

Сравнение коэффициента Шарпа GSY и VMMSX

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 9.08, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSY и VMMSX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.08
0.25
GSY
VMMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и VMMSX

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VMMSX в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.37%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.05%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%1.32%

Просадки

Сравнение просадок GSY и VMMSX

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.02%
-21.44%
GSY
VMMSX

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и VMMSX

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.18%
3.52%
GSY
VMMSX