PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с VMMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 10.72%/yr for VMMSX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности GSY и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.72% соответственно.

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.59%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Correlation

The correlation between GSY and VMMSX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2011 г.

0.06

Сравнение распределения секторов GSY и VMMSX

Секторы
GSY
VMMSX

Финансовые услуги

29.0%
20.1%

Технологии

4.7%
23.4%

Недвижимость

4.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
13.3%

Здравоохранение

2.9%
1.2%

Энергетика

2.7%
5.5%

Промышленность

2.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.5%
6.1%

Финансовые услуги

GSY
29.0%
VMMSX
20.1%

Технологии

GSY
4.7%
VMMSX
23.4%

Недвижимость

GSY
4.2%
VMMSX
1.9%

Потребительский циклический сектор

GSY
4.1%
VMMSX
13.3%

Здравоохранение

GSY
2.9%
VMMSX
1.2%

Энергетика

GSY
2.7%
VMMSX
5.5%

Промышленность

GSY
2.6%
VMMSX
7.2%

Коммуникационные услуги

GSY
2.3%
VMMSX
6.6%

Потребительский защитный сектор

GSY
2.2%
VMMSX
5.2%

Коммунальные услуги

GSY
1.9%
VMMSX
2.1%

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
VMMSX
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DEVMMSX с FGKPX

Доходность на риск

GSY vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.52
2.96

+8.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
29.56
3.76

+25.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.01

1.55

+5.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

76.07

3.66

+72.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

397.70

14.53

+383.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.52, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52

2.96

+8.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.29

0.39

+5.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

0.59

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GSY и VMMSX

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-39.28%

+27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-13.46%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-18.37%

+18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-37.39%

+35.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-38.82%

+33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-13.41%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.38%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и VMMSX

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.14%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

6.08%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

13.89%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

16.63%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

17.78%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

18.38%

-17.16%

Сравнение комиссий GSY и VMMSX

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и VMMSX

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VMMSX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

GSY and VMMSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.08%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs VMMSX's -39.28%.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор