PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и VMMSX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GSY и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.25%
46.02%
GSY
VMMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.17

VMMSX:

0.70

Коэф-т Сортино

GSY:

26.96

VMMSX:

1.07

Коэф-т Омега

GSY:

6.00

VMMSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSY:

60.48

VMMSX:

0.41

Коэф-т Мартина

GSY:

332.25

VMMSX:

2.32

Индекс Язвы

GSY:

0.02%

VMMSX:

4.59%

Дневная вол-ть

GSY:

0.54%

VMMSX:

15.14%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

VMMSX:

-39.28%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

VMMSX:

-16.08%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 2.46% против 4.39% соответственно.


GSY

С начала года

5.75%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.97%

1 год

5.98%

5 лет

2.75%

10 лет

2.46%

VMMSX

С начала года

6.82%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

0.32%

1 год

9.04%

5 лет

2.11%

10 лет

4.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и VMMSX

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.


VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.0011.170.70
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 26.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0026.961.07
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.001.13
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 60.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0060.480.41
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 332.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00332.252.32
GSY
VMMSX

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.17, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.17
0.70
GSY
VMMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и VMMSX

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как VMMSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.89%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%1.15%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
0.00%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%1.32%

Просадки

Сравнение просадок GSY и VMMSX

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-16.08%
GSY
VMMSX

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и VMMSX

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13%
3.31%
GSY
VMMSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab