PortfoliosLab logo
Сравнение GSY с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и VMMSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GSY и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.42%
51.05%
GSY
VMMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.14

VMMSX:

0.52

Коэф-т Сортино

GSY:

27.05

VMMSX:

0.85

Коэф-т Омега

GSY:

6.05

VMMSX:

1.11

Коэф-т Кальмара

GSY:

32.13

VMMSX:

0.41

Коэф-т Мартина

GSY:

210.02

VMMSX:

1.36

Индекс Язвы

GSY:

0.03%

VMMSX:

7.00%

Дневная вол-ть

GSY:

0.52%

VMMSX:

18.38%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

VMMSX:

-39.28%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

VMMSX:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.54% соответственно.


GSY

С начала года

1.41%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.75%

5 лет

3.06%

10 лет

2.49%

VMMSX

С начала года

4.34%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.10%

5 лет

8.82%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и VMMSX

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.


График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и VMMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSY: 11.14
VMMSX: 0.52
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 27.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSY: 27.05
VMMSX: 0.85
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSY: 6.05
VMMSX: 1.11
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 32.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSY: 32.13
VMMSX: 0.41
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 210.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSY: 210.02
VMMSX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.14, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14
0.52
GSY
VMMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и VMMSX

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VMMSX в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.19%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GSY и VMMSX

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.18%
GSY
VMMSX

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и VMMSX

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.20%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20%
10.44%
GSY
VMMSX