Сравнение GSY с VMMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).
GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и VMMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и VMMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 3.63% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -18.15% | -1.40% | 15.79% | 21.42% | -12.53% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 2.84% против 9.07% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
VMMSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и VMMSX
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.
Доходность на риск
GSY vs. VMMSX — Ранг доходности на риск
GSY
VMMSX
Сравнение GSY c VMMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | VMMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 1.87 | +8.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 2.44 | +21.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.37 | +5.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 2.44 | +22.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 9.66 | +167.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | VMMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 1.87 | +8.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.26 | +5.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.50 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSY и VMMSX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и VMMSX
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VMMSX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 2.24% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и VMMSX
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VMMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | VMMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -39.28% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -13.46% | +13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -37.39% | +35.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -38.82% | +33.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.82% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -13.53% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.39% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и VMMSX
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | VMMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 8.89% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 13.07% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 17.95% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 17.58% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 18.29% | -17.07% |