Сравнение GSY с VMMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).
GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSY или VMMSX.
Основные характеристики
| GSY | VMMSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.31% | 4.45% |
| Дох-ть за 1 год | 6.40% | 3.00% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | -3.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.53% | 3.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 2.46% |
| Коэф-т Шарпа | 10.65 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 0.61% | 14.16% |
| Макс. просадка | -12.14% | -39.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | -17.94% |
Корреляция
Корреляция между GSY и VMMSX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSY и VMMSX
С начала года, GSY показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и VMMSX
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSY c VMMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и VMMSX
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VMMSX в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.65% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 2.92% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% | 1.39% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и VMMSX
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и VMMSX
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.