Хотите диверсифицировать портфель помимо GSRTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GSRTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GSRTX.
Лучшие диверсификаторы для GSRTX
15 фондов имеют низкую корреляцию с GSRTX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.17, почти не изменилась с -0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.17 | -0.11 | -0.18 | 51 | Multistrategy | GSRTX vs QSPRX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.17 | -0.11 | -0.18 | 52 | Multistrategy | GSRTX vs QSPIX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 98 | Multistrategy | GSRTX vs SHRIX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 100 | Multistrategy | GSRTX vs SRRIX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.07 | 0.23 | 0.26 | 66 | Multistrategy | GSRTX vs GAAVX |
Смотреть все 26 диверсификаторов для GSRTX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GSRTX
Добавьте GSRTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GSRTX