PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBD с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с BAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, GSBD returned 0.95%/yr vs 16.66%/yr for BAM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -11.82%.

GSBD

1 день
-2.63%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-7.45%
3 года*
0.95%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
3.09%

BAM

1 день
-5.24%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-16.86%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBD и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		-0.26%-8.81%-6.24%20.97%-8.23%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-11.82%-0.24%39.70%45.61%-10.41%

Correlation

The correlation between GSBD and BAM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSBD:

$1.00B

BAM:

$73.27B

EPS

GSBD:

$0.98

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

GSBD:

9.09

BAM:

29.18

Коэффициент PEG

GSBD:

0.20

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

GSBD:

3.57

BAM:

14.48

Коэффициент P/B

GSBD:

0.73

BAM:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$286.69M

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$141.38M

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$164.11M

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs BDC, Inc.

Brookfield Asset Management Inc.

Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с NMFCGSBD с SPY
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

GSBD vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBD c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBDBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.57

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.63

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.56

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.03

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBD vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBDBAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.48

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GSBD и BAM

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBDBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-30.37%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-30.37%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.59%

-30.37%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.45%

-25.74%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-8.76%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

16.37%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и BAM

Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 9.26%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBDBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

9.81%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

22.33%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

29.64%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

30.22%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

30.22%

+0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и BAM

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, что больше доходности BAM в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.15%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		19.10%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
78.79M
1.34B
(GSBD) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSBD и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goldman Sachs BDC, Inc. и Brookfield Asset Management Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
GSBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GSBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GSBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

GSBD and BAM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (9.81%) compared to GSBD (9.26%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs BAM's -30.37%.

GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBD и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор