Сравнение GSBD с BAM
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, GSBD returned 1.51%/yr vs 18.15%/yr for BAM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.49%.
GSBD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 3.59%
BAM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSBD и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 5.68% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -3.08% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.49% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between GSBD and BAM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
GSBD:
$1.06B
BAM:
$76.04B
GSBD:
$0.98
BAM:
$1.55
GSBD:
9.63
BAM:
30.28
GSBD:
0.21
BAM:
0.05
GSBD:
3.78
BAM:
15.03
GSBD:
0.77
BAM:
6.77
GSBD:
$286.69M
BAM:
$5.08B
GSBD:
$141.38M
BAM:
$3.26B
GSBD:
$164.11M
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. BAM — Ранг доходности на риск
GSBD
BAM
Сравнение GSBD c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSBD | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.33 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.58 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSBD и BAM
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBD | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -30.37% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -30.37% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -30.37% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -22.93% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -8.94% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 17.13% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и BAM
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.21%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBD | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 9.21% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 22.61% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 29.77% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 30.12% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 30.12% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и BAM
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%, что больше доходности BAM в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 4.00% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 18.03% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBD и BAM
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
GSBD and BAM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (9.21%) compared to GSBD (6.21%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs BAM's -30.37%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBD и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор