Сравнение GSBD с BAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или BAM.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и BAM
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью 42.05%.
GSBD
-3.74%
-4.24%
-9.88%
-2.25%
2.09%
N/A
BAM
42.05%
9.52%
40.56%
69.56%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| GSBD | BAM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.51B | $23.32B |
| EPS | $0.68 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 18.90 | 50.97 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.90M | $1.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $318.67M | $347.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $175.96M | $852.00M |
Основные характеристики
| GSBD | BAM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 5.94 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 13.55 |
| Индекс Язвы | 6.38% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 25.25% |
| Макс. просадка | -62.67% | -20.47% |
| Текущая просадка | -14.72% | -4.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSBD и BAM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и BAM
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности BAM в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.98% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 2.63% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и BAM
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BAM в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и BAM
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 5.07%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности