PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSBD с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с BAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, GSBD returned -0.54%/yr vs 18.80%/yr for BAM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -3.41%.

GSBD

1 день
1.34%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
3.33%
С начала года
5.00%
1 год
-11.27%
3 года*
-0.54%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.26%

BAM

1 день
1.12%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-2.76%
С начала года
-3.41%
1 год
-13.34%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBD и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		5.00%-8.81%-6.24%20.97%-3.08%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-3.41%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between GSBD and BAM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSBD:

$1.02B

BAM:

$79.15B

EPS

GSBD:

$0.99

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

GSBD:

9.20

BAM:

31.95

Коэффициент PEG

GSBD:

0.20

BAM:

0.06

Коэффициент P/S

GSBD:

3.61

BAM:

15.86

Коэффициент P/B

GSBD:

0.74

BAM:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$286.69M

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$141.38M

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$164.11M

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs BDC, Inc.

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с NMFCGSBD с SPY
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

GSBD vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBD c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSBDBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.45

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.44

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.44

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.74

-0.16

GSBD vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAM равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSBD и BAM

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBDBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-30.37%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-30.37%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.59%

-30.37%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

-18.65%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-9.22%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.73%

18.19%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и BAM

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBDBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.09%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

22.90%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

30.14%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

30.12%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

30.12%

+1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и BAM

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности BAM в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.79%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		17.00%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.79M
1.34B
(GSBD) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSBD и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goldman Sachs BDC, Inc. и Brookfield Asset Management Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
GSBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GSBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GSBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

GSBD and BAM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSBD has higher volatility (9.07%) compared to BAM (8.09%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs BAM's -30.37%.

BAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBD и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор