PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSBD с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с BAM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или BAM.

Корреляция

Корреляция между GSBD и BAM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBD:

-0.81

BAM:

1.65

Коэф-т Сортино

GSBD:

-1.11

BAM:

2.14

Коэф-т Омега

GSBD:

0.86

BAM:

1.29

Коэф-т Кальмара

GSBD:

-0.59

BAM:

1.84

Коэф-т Мартина

GSBD:

-1.29

BAM:

5.91

Индекс Язвы

GSBD:

13.53%

BAM:

9.21%

Дневная вол-ть

GSBD:

20.13%

BAM:

33.26%

Макс. просадка

GSBD:

-62.67%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

GSBD:

-19.30%

BAM:

-1.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSBD:

$1.32B

BAM:

$96.24B

EPS

GSBD:

$0.43

BAM:

$1.36

Коэффициент P/E

GSBD:

26.26

BAM:

43.88

Коэффициент PEG

GSBD:

2.15

BAM:

4.84

Коэффициент P/S

GSBD:

3.05

BAM:

23.78

Коэффициент P/B

GSBD:

0.86

BAM:

11.34

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$353.12M

BAM:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$219.61M

BAM:

$942.00M

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$60.95M

BAM:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью 11.00%.

GSBD

С начала года

-2.84%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-4.56%

1 год

-15.67%

5 лет

5.32%

10 лет

3.91%

BAM

С начала года

11.00%

1 месяц

22.82%

6 месяцев

8.57%

1 год

52.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBD и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBD c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и BAM

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности BAM в 2.64%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.21%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.64%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и BAM

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и BAM

Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.62%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
96.94M
1.08B
(GSBD) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию