PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBD с BAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с BAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Доходность

Сравнение доходности GSBD и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBD и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		-1.82%-8.81%-6.24%20.97%-8.23%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-14.99%-0.24%39.70%45.61%-10.41%

Фундаментальные показатели

EPS

GSBD:

$1.15

BAM:

$1.53

Коэффициент P/E

GSBD:

7.62

BAM:

28.88

Коэффициент PEG

GSBD:

0.17

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

GSBD:

3.48

BAM:

14.64

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$291.45M

BAM:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$180.94M

BAM:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$173.42M

BAM:

$3.04B

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -14.99%.

GSBD

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-10.85%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
3.01%

BAM

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-19.45%
1 год
-7.88%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs BDC, Inc.

Brookfield Asset Management Inc.

Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с NMFCGSBD с SPY
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с SPYBAM с BIPCBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

GSBD vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBD c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBDBAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.25

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

-0.13

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.98

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.19

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

-0.43

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBD vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBDBAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.47

-0.35

Корреляция

Корреляция между GSBD и BAM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и BAM

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности BAM в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		19.98%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.12%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и BAM

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BAM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSBDBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-30.37%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-30.37%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.64%

-28.40%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-8.04%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

13.71%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и BAM

Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.26%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSBDBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.32%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

22.27%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

32.30%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

30.22%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.75%

30.22%

+0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.81M
1.49B
(GSBD) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию