Сравнение GSBD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBD и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -1.82% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.01% против 8.96% соответственно.
GSBD
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 3.01%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
GSBD
QYLD
Сравнение GSBD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.00 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.61 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.57 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.32 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.00 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.47 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GSBD и QYLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и QYLD
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.98% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и QYLD
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -24.75% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -10.84% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -24.61% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -24.75% | -37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -1.84% | -23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -3.89% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 1.65% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и QYLD
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.90% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 7.50% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 16.43% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 14.84% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 15.51% | +15.24% |