Сравнение GSBD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и QYLD
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 16.42%.
GSBD
-3.74%
-4.24%
-9.88%
-2.25%
2.09%
N/A
QYLD
16.42%
1.46%
9.29%
19.89%
7.37%
8.43%
Основные характеристики
| GSBD | QYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 13.81 |
| Индекс Язвы | 6.38% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 10.35% |
| Макс. просадка | -62.67% | -24.75% |
| Текущая просадка | -14.72% | -1.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSBD и QYLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и QYLD
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности QYLD в 11.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.98% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и QYLD
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и QYLD
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.