PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSBD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSBD с QYLD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или QYLD.

Корреляция

Корреляция между GSBD и QYLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBD:

-0.81

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

GSBD:

-1.11

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

GSBD:

0.86

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

GSBD:

-0.59

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

GSBD:

-1.29

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

GSBD:

13.53%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

GSBD:

20.13%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

GSBD:

-62.67%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

GSBD:

-19.30%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции GSBD превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 3.85% против -3.15% соответственно.

GSBD

С начала года

-2.84%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-4.56%

1 год

-15.67%

5 лет

5.27%

10 лет

3.85%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-3.03%

5 лет

-3.51%

10 лет

-3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и QYLD

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.21%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и QYLD

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и QYLD

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...