Сравнение GSBD с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или MO.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и MO
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 48.77%.
GSBD
-4.63%
-6.79%
-10.67%
-3.03%
1.89%
N/A
MO
48.77%
13.57%
27.90%
50.49%
11.83%
7.98%
Фундаментальные показатели
| GSBD | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.50B | $91.40B |
| EPS | $0.68 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 18.76 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 4.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.90M | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $318.67M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $175.96M | $12.67B |
Основные характеристики
| GSBD | MO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | -0.15 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.42 | 16.09 |
| Индекс Язвы | 6.09% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 13.98% | 17.84% |
| Макс. просадка | -62.67% | -82.48% |
| Текущая просадка | -15.52% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSBD и MO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и MO
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности MO в 7.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 14.11% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 7.03% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и MO
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и MO
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 5.12%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности