PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSBD с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSBD и MO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GSBD и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
68.46%
93.07%
GSBD
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBD:

-0.33

MO:

2.38

Коэф-т Сортино

GSBD:

-0.34

MO:

3.53

Коэф-т Омега

GSBD:

0.96

MO:

1.46

Коэф-т Кальмара

GSBD:

-0.28

MO:

2.26

Коэф-т Мартина

GSBD:

-0.61

MO:

12.80

Индекс Язвы

GSBD:

7.51%

MO:

3.31%

Дневная вол-ть

GSBD:

14.12%

MO:

17.80%

Макс. просадка

GSBD:

-62.67%

MO:

-82.48%

Текущая просадка

GSBD:

-14.92%

MO:

-6.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSBD:

$1.49B

MO:

$91.74B

EPS

GSBD:

$0.68

MO:

$5.92

Цена/прибыль

GSBD:

18.68

MO:

9.14

PEG коэффициент

GSBD:

2.15

MO:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$368.90M

MO:

$20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$318.67M

MO:

$14.22B

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$175.96M

MO:

$13.08B

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 42.16%.


GSBD

С начала года

-3.96%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-5.40%

5 лет

0.73%

10 лет

N/A

MO

С начала года

42.16%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

20.02%

1 год

42.27%

5 лет

9.61%

10 лет

7.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSBD c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSBD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.332.38
Коэффициент Сортино GSBD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.343.53
Коэффициент Омега GSBD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.46
Коэффициент Кальмара GSBD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.282.26
Коэффициент Мартина GSBD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.6112.80
GSBD
MO

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.33
2.38
GSBD
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и MO

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности MO в 5.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
14.01%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.45%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.
5.53%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и MO

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.92%
-6.75%
GSBD
MO

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и MO

Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 3.99%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.99%
4.83%
GSBD
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab