PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHI с GRBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHI с GRBK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или GRBK.

Корреляция

Корреляция между DHI и GRBK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DHI и GRBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHI:

-0.62

GRBK:

0.17

Коэф-т Сортино

DHI:

-0.45

GRBK:

0.71

Коэф-т Омега

DHI:

0.95

GRBK:

1.08

Коэф-т Кальмара

DHI:

-0.37

GRBK:

0.18

Коэф-т Мартина

DHI:

-0.67

GRBK:

0.57

Индекс Язвы

DHI:

22.51%

GRBK:

20.38%

Дневная вол-ть

DHI:

34.46%

GRBK:

38.05%

Макс. просадка

DHI:

-88.85%

GRBK:

-99.36%

Текущая просадка

DHI:

-36.85%

GRBK:

-60.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHI:

$37.50B

GRBK:

$2.77B

EPS

DHI:

$13.19

GRBK:

$8.06

Коэффициент P/E

DHI:

9.25

GRBK:

7.60

Коэффициент PEG

DHI:

1.61

GRBK:

0.76

Коэффициент P/S

DHI:

1.06

GRBK:

1.29

Коэффициент P/B

DHI:

1.60

GRBK:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

DHI:

$35.32B

GRBK:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHI:

$9.01B

GRBK:

$709.80M

EBITDA (12 мес.)

DHI:

$5.55B

GRBK:

$492.43M

Доходность по периодам

С начала года, DHI показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции DHI уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 18.00% против 21.67% соответственно.

DHI

С начала года

-11.21%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-24.18%

1 год

-20.90%

5 лет

22.49%

10 лет

18.00%

GRBK

С начала года

9.36%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-11.68%

1 год

6.35%

5 лет

46.09%

10 лет

21.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHI и GRBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHI c GRBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GRBK равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и GRBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и GRBK

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.22%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHI и GRBK

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и GRBK

Текущая волатильность для D.R. Horton, Inc. (DHI) составляет 8.63%, в то время как у Green Brick Partners, Inc. (GRBK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что DHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHI и GRBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
7.73B
497.62M
(DHI) Общая выручка
(GRBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHI и GRBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности D.R. Horton, Inc. и Green Brick Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
24.6%
31.3%
(DHI) Валовая рентабельность
(GRBK) Валовая рентабельность
DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

GRBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.79M при выручке в 497.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

GRBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.89M при выручке в 497.62M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

GRBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.06M при выручке в 497.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.