PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWX с GQRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWX с GQRE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).

RWX и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWX или GQRE.

Корреляция

Корреляция между RWX и GQRE составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RWX и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RWX:

17.77%

GQRE:

10.66%

Макс. просадка

RWX:

-2.25%

GQRE:

-0.84%

Текущая просадка

RWX:

-1.61%

GQRE:

0.00%

Доходность по периодам

RWX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GQRE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RWX и GQRE

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и GQRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг риск-скорректированной доходности GQRE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQRE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и GQRE

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью GQRE в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWX и GQRE

Максимальная просадка RWX за все время составила -2.25%, что больше максимальной просадки GQRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и GQRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и GQRE

Загрузка...