PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 14.85% против 11.22% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий GQETX и VYM

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

GQETX
GMO Quality Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

GQETX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.19

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.70

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.56

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

6.86

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.19

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между GQETX и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и VYM

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и VYM

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-56.98%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.32%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-15.84%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-35.21%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-4.91%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.25%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.57%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и VYM

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.60%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.96%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

15.14%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.97%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.33%

+0.70%