Сравнение GQETX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или VYM.
Основные характеристики
| GQETX | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.17% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 31.96% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | 12.38% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.06% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.77 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 19.61 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 10.75% |
| Макс. просадка | -39.99% | -56.98% |
| Текущая просадка | -0.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VYM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VYM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQETX показывает доходность 22.17%, а VYM немного ниже – 21.19%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 15.06% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VYM
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQETX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VYM
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 0.84% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VYM
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VYM
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.