PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с VTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 14.85% против 3.05% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Сравнение комиссий GQETX и VTAPX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.

GQETX
GMO Quality Fund
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GQETX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXVTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.18

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.25

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

4.43

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

13.99

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.18

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.37

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.04

-0.36

Корреляция

Корреляция между GQETX и VTAPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и VTAPX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VTAPX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и VTAPX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-5.33%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-0.92%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-5.33%

-18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-5.33%

-25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-0.28%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.04%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.29%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и VTAPX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

0.59%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

0.96%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

1.79%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

2.67%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

2.23%

+14.80%