Сравнение GQETX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или VUG.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VUG
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность 20.32%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции GQETX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.71% против 15.50% соответственно.
GQETX
20.32%
0.55%
7.29%
24.44%
16.57%
14.71%
VUG
30.43%
2.58%
15.17%
35.89%
19.11%
15.50%
Основные характеристики
| GQETX | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 15.02 | 11.11 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 16.83% |
| Макс. просадка | -39.99% | -50.68% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VUG
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между GQETX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQETX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VUG
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 0.86% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VUG
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VUG
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.