PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции GQETX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.96% против 16.20% соответственно.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий GQETX и VUG

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

GQETX
GMO Quality Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GQETX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.78

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

3.90

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между GQETX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и VUG

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и VUG

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-50.68%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-16.53%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-35.61%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-35.61%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-12.15%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.13%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.78%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и VUG

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.02%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.69%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.69%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

22.22%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

21.38%

-4.35%