Сравнение GQETX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или VUG.
Основные характеристики
| GQETX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.17% | 31.76% |
| Дох-ть за 1 год | 31.96% | 45.05% |
| Дох-ть за 3 года | 12.38% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.14% | 19.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.06% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.77 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 19.61 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 16.91% |
| Макс. просадка | -39.99% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VUG
С начала года, GQETX показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции GQETX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.06% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VUG
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQETX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VUG
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 0.84% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VUG
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VUG
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.