Сравнение GQETX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или VUG.
Основные характеристики
| GQETX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.02% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | 31.67% | 32.48% |
| Дох-ть за 3 года | 14.24% | 7.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.04% | 18.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 11.31% | 17.23% |
| Макс. просадка | -39.99% | -50.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.86% |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VUG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQETX показывает доходность 21.02%, а VUG немного ниже – 20.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GQETX имеют среднегодовую доходность 15.19%, а акции VUG немного отстают с 15.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VUG
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQETX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VUG
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VUG в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 3.58% | 4.25% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% | 24.26% | 11.82% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VUG
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VUG
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.