PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GQETX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.85% против 16.16% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий GQETX и VUG

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

GQETX
GMO Quality Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GQETX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.82

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

4.15

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между GQETX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и VUG

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и VUG

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-50.68%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-16.53%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-35.61%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-35.61%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-12.25%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.13%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.72%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и VUG

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.12%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

12.70%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

22.70%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

22.22%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

21.38%

-4.35%