PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с VGSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVT returned 0.90%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.74% соответственно.

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%

VGSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.31%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.54%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between GOVT and VGSH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.70

The correlation between GOVT and VGSH shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

GOVT vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.60

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.27

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.55

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.76

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

15.00

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.60

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.93

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.11

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.02

-0.75

Просадки

Сравнение просадок GOVT и VGSH

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-5.70%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.88%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-0.97%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-5.66%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-5.70%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.24%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.60%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.22%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и VGSH

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.35%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.88%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

1.29%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

1.97%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

1.57%

+3.65%

Сравнение комиссий GOVT и VGSH

GOVT берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и VGSH

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and VGSH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVT has higher volatility (1.10%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs VGSH's -5.70%.

On 10-year performance, VGSH leads with 1.74% vs 0.90% for GOVT. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGSH has performed better with a 1.74% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for GOVT.

VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.58% for GOVT.

GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.03% for VGSH.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор