PortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVT и VGSH составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GOVT и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
17.83%
GOVT
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVT:

1.01

VGSH:

3.71

Коэф-т Сортино

GOVT:

1.49

VGSH:

6.36

Коэф-т Омега

GOVT:

1.20

VGSH:

1.85

Коэф-т Кальмара

GOVT:

0.36

VGSH:

6.25

Коэф-т Мартина

GOVT:

2.70

VGSH:

18.29

Индекс Язвы

GOVT:

2.22%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

GOVT:

5.96%

VGSH:

1.64%

Макс. просадка

GOVT:

-19.78%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

GOVT:

-11.26%

VGSH:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.46% соответственно.


GOVT

С начала года

-0.04%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.89%

5 лет

-2.20%

10 лет

0.71%

VGSH

С начала года

1.86%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.38%

1 год

5.95%

5 лет

1.15%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVT и VGSH

GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVT и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVT c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVT: 1.01
VGSH: 3.71
Коэффициент Сортино GOVT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVT: 1.49
VGSH: 6.36
Коэффициент Омега GOVT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVT: 1.20
VGSH: 1.85
Коэффициент Кальмара GOVT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVT: 0.36
VGSH: 6.25
Коэффициент Мартина GOVT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVT: 2.70
VGSH: 18.29

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
3.71
GOVT
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и VGSH

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VGSH в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.33%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.17%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и VGSH

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-0.16%
GOVT
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и VGSH

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84%
0.63%
GOVT
VGSH