Сравнение GOVT с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
GOVT и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.74% соответственно.
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и VGSH
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. VGSH — Ранг доходности на риск
GOVT
VGSH
Сравнение GOVT c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.57 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 4.13 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.21 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 15.93 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.57 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.92 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.11 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.01 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и VGSH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и VGSH
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и VGSH
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -5.70% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.88% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -5.70% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -5.70% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -0.52% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.60% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.23% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и VGSH
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.52% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.84% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 1.44% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.96% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 1.57% | +3.65% |